量化择时研究报告是在金融市场分析领域内，通过定量分析方法来预测市场走势和选择买卖时机的研究报告。在本研究报告中，广发证券的研究团队利用金融工程的技术，对A股市场进行了深入的分析，并提出了量化模型来进行市场择时。以下是报告中的主要知识点：
1. 市场表现回顾：报告首先对过去一周的市场表现进行了回顾，包括中证100、中证200、沪深300、中证500、中证800和中证1000等多个指数的涨跌情况，以及各行业的表现强度排名。报告还提供了市场估值和行业估值的数据，通过相对PE（市盈率）来分析哪些行业的估值偏低或偏高。
2. 市场与行业估值：这一部分通过图表和数据来展示市场估值的趋势和行业估值的相对变动情况，提供投资者对市场整体估值水平的了解。
3. A股市场情绪跟踪：报告分析了市场情绪的多项指标，包括新高和新低比例、有效涨跌停板、个股均线结构指标、基金仓位以及主流ETF规模变化等。这些指标有助于投资者判断市场的乐观或悲观情绪。
4. 择时模型：报告中介绍了量化模型的择时策略和结论，包括GFTD模型和LLT模型对于上证50和沪深300指数的预测。这些模型利用历史数据来预测市场的走势，对于投资者制定交易策略具有参考价值。
5. A股日历效应：日历效应是指某些特定时间段内市场的表现模式，例如节假日效应。报告通过历史数据的回测，探讨了A股市场是否存在某些日历效应，并提供了相关的结论。
6. 宏观视角看市场：报告将市场表现与宏观因子，如货币通胀周期和宏观事件相结合，分析宏观经济因素对市场的影响。这部分内容对于理解大环境下的市场趋势和行业表现具有重要参考意义。
7. 主要结论和风险提示：报告总结了A股市场趋势的展望，并提出了风险提示，指出量化模型的成功率并非百分之百，且在市场极端情况下模型可能失效。此外，日历效应和宏观因子事件的结论基于历史数据，市场的结构和交易行为的改变可能会使得策略失效，因此需要投资者注意控制风险。
通过上述分析，报告向投资者提供了一个关于A股市场当前状况的详细概览，包括市场估值、市场情绪、择时模型预测和宏观分析等多个维度的深入见解。同时，报告中的风险提示也为投资者敲响了警钟，提示在使用量化模型做出投资决策时需谨慎，并考虑到可能的策略失效风险。
