时间序列分析自回归模型PPT课件.pptx_stata多阶段自回归资源-CSDN文库

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§2.1 推移算子和常系数差分方程

一 . 推移算子

对任何时间序列和无穷级数只要级数

在某种意义下收敛，就定义

并称 B 是时间 t 的后向推移算子，简称推移算子。

推移算子有称为时滞算子或延迟算子，推移算子的性质：

（ 1 ）对和 t 无关的随机变量 Y 有 BY=Y ，

（ 2 ）

（ 3 ）

第 1 页 / 共 65 页

{ }

t

X

( )

j

j

j

z b z





 





j t j

j

b X





 



( )

( )

j

j

j

j

t j t j t j

j j

b

X b X b X







 

 



   

  

   



 

( )

n n

t t t n

B aX aB X aX



 

( )

n m n m

t t t n m

B X B B X X



 

 

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