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11.1 时间序列分析概述

•

 时间序列的相关概念

通常研究时间序列问题时会涉及到以下记号和概念：

 指标集 T

指标集  可理解为时间  的取值范围。

 采样间隔△ 

采样间隔△  可理解为时间序列中相邻两个数的时间间隔。

 平稳随机过程和平稳时间序列

时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的

推移而发生变化。直观上，一个平稳的时间序列可以看作是一条围

绕其均值上下波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一个

是严平稳或完全平稳，一个是宽平稳或广义平稳。

严平稳：如果对 



， 



，…， 



，  和任意整数  ，都

使（ 

 

， 

 

 ， 

 

）与（ 

   

， 

   

，…， 

   

）同分布，

则概率空间（  ，  ，  ）上随机过程｛  （  ），  ｝称为

平稳过程。具有时间上的平稳不变性。实践当中是非常困难甚至是

不可能的。



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