读取每秒盘口数据预测未来价格
1 开发环境
要求用 Python,Bilstm 或者 lstm 模型完成预测
我采用的模型:CNN+Bilstm+attention
2 算法详情
通过每秒成交 ask0 和 bid0 的盘口数据,预测未来 60 秒价格
我的思路:按每秒分组,统计每秒总的卖出金额和买入金额,将这两个特征和当前价格作为
特征数据,使用历史 120 秒的特征数据预测未来 60 秒价格
3 训练数据格式:
数据格式请以 API 接口给的数据为准,以下数据为示例数据,从另外的接口获得的。
训练数据是一天的盘口数据,验证数据是另外一天的盘口数据
Time:时间 ,last 成交价,volume 成交数量。Ask0p 买盘价格,ask0v 买盘量。Bid0p 卖
盘价格,bid0v,卖盘量。Greedindex,贪婪指数,每天更新。
示例数据如下
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