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【课程大纲】 第01章-stata软件概述 共14页.pptx 第02章-Stata中的数据处理 共47页.pptx 第06章-stata基本回归分析 共38页.pptx 第07章-Stata与模型的设定 共47页.pptx 第08章-stata与模型修正 共76页.pptx 第09章-stata与离散被解释变量模型 共73页.pptx 第10章-计数模型 共31页.pptx 第11章-受限被解释变量 共33页.pptx 第12章-基本时间序列分析 共144页.pptx 第13章-stata面板数据分析 共80页.pptx 第14章-系统方程模型 共31页.pptx 第15章-蒙特卡罗模拟和自助法 共39页.pptx 第16章-STATA编程基础 共83页.pptx 计量经济学stata课件 共232页.pptx 空间计量与stata命令 共60页.pptx stata软件meta分析操作详细攻略 共38页.pptx
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第八章 stata与模型修正
主要内容
1-异方差检验与处理
2-自相关和可行广义最小二乘法
3-内生性与2SLS、GMM
实验8-1:异方差检验与处理
一、实验基本原理
要解决模型中存在的异方差问题,分为两个步骤:第一,
要准确的检测出异方差的存在;第二,解决异方差带来的
副作用,使模型估计量具有很好的性质。下面将会详细介
绍异方差检验和处理的原理。
(一)异方差检验的方法
(1)残差图观察法。由于异方差就是模型
扰动项的方差是变化的,根据这个原理就
可以观察模型残差拟合值的图形,根据图
形的形状变化判断异方差是否存在。但是
这种方法的严谨性稍差,并不是主流的检
验方法。
(2)怀特检验方法。由于模型扰动项的稳健标准差在同
方差的情况下还原为普通标准差,所以怀特检验的原理简
单来说就是看扰动项的稳健标准差与普通标准差的差距大
小。
White在1980年基于这一思想提出了怀特检验。
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