银管第讲负债管理.ppt

【银管第讲负债管理.ppt】主要涵盖了银行融资管理的各个方面，包括负债的构成、特性和风险，以及银行负债业务管理思想的发展阶段和资金成本的控制与管理。以下是详细的知识点解析： 1. **融资的主要结构**： - 存款负债：包括活期存款、含息支票存款、储蓄存款、定期存款等，这些都是银行的基本负债来源。 - 占用类负债：如特殊结算方式下的占用款和其他应付款。 - 借款负债：涉及普通股、优先股、可转让大额存单(CDs)、向中央银行借款、回购协议下的证券出售、欧洲货币市场借款等，这些是银行通过借款获得的资金。 - 资本金：包括资本公积和盈余公积，它们构成了银行的自有资本。 2. **银行负债业务的特性**： - 无差异性：银行的负债产品往往对客户来说区别不大，客户选择主要基于利率和服务。 - 无形性：负债产品通常是无形的，如存款和借款协议，其价值体现在服务和信誉上。 - 易模仿性：银行负债产品的创新容易被竞争对手模仿，竞争压力大。 - 广泛性：对银行负债产品的需求来自广泛的客户群体，包括个人和企业。 3. **资金来源的风险**： - 利率风险：利率变动可能影响银行的负债成本，从而影响盈利能力。 - 流动性风险：如果银行的负债结构不匹配，可能导致短期资金需求无法满足，影响流动性。 - 信用风险：银行需要承担客户违约的风险，尤其是在贷款业务中。 4. **银行负债业务管理思想的发展阶段**： - 存款和服务为本阶段：强调存款基础和提供优质服务。 - 购买负债阶段：银行主动负债以维持资产扩张，注重资金价格和风险管理。 - 营销阶段：关注客户需求，通过创新服务吸引和留住客户，实施市场细分和产品定制。 5. **资金成本控制与管理**： - 历史平均成本：基于过去数据估算，假设利率不变。 - 边际成本：考虑新增一单位资金的成本，用于决策新资金的获取。 - 单一资金来源成本：包括利率、服务费、购置成本和保险费等。 - 股权成本估算： - 红利估算模型(DVM)：基于预期分红计算股权成本。 - 资本资产定价模型(CAPM)：将股权成本与市场风险关联，股权成本等于无风险利率加风险溢价。 银行融资管理是银行业务的核心，理解负债的构成和风险，以及如何有效地控制和管理资金成本，对于银行的稳健运营至关重要。随着市场环境的变化，银行需要不断调整管理策略，以适应客户需求和风险管理的挑战。