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人工智人-家居设计-多智能体证券市场复杂性研究.pdf
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人工智人-家居
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第一章理论背景
多智能体证券市场复杂性研究
第一章理论背景
第一节 复杂性科学及其发展
复杂性科学是将复杂系统与复杂性作为研究对象的一门科学。它是以还原
论、经验论及“纯科学”为基础的经典科学正在吸收系统论、理性论和人文精
神而发展成的--fl新兴科学b】。
所谓系统的复杂性主要表现在以下几个方面:
(1)系统各单元之间联系广泛而紧密,构成一个网络。每一单元的变化都
会受到其他单元变化的影响,同时也会引起其他单元的变化;
(2)系统具有多层次、多功能的结构。每一层次均为构筑其上一层的单元,
并且有助于系统某一功能的实现;
(3)在发展过程中系统能够不断地学习,对其层次与功能结构进行重组;
(4)系统为开放的。它与环境有密切的联系,与之发生相互作用,并能不
断向更好地适应环境的方向发展变化;
(5)系统是动态的。它不断处于变化之中,而且本身对未来的发展有一定
的预测能力。
至今已有许多科学家提出了种种不同的关于复杂系统的定义:例如,是组
分众多具有层次结构的系统;是具有多样性的系统;是耦合度高的系统等等。
但其最本质的特征应该是其组分具有某种程度的智能,即具有了解其所处的环
境、预测其变化、并按预定的目标采取行动的能力。
复杂系统涉及的范围很广,包括自然现象、工程、生物、经济、管理、军
事、政治、社会等各个方面,但概括起来,目前关于这一领域的研究分为三个
层次——物理层次、生物层次和社会层次——进行展开。同时这三个层次之间
的共性的研究,即关于复杂性与复杂系统的理论与方法研究的主要问题有:系
统动力学与建模;系统结构、功能与行为;系统的度量、辨识、预测与评价;
系统的演化、涌现、自组织、自适应、自相似的机理等等。
复杂科学的研究方法为:定性判断与定量计算相结合,微观分析与宏观综
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合相结合,还原论与整体论相结合,科学推理与哲学思辩相结合。它所用的工
具包括数学、计算机模拟、形式逻辑等等。
复杂性科学理论研究的兴起一般认为是在20世纪80年代中期。其中以诺
贝尔物理学奖获得者Murray
GcllMann和Philip
Anderson、经济学奖获得者
Kenneth
Arrow等人的支持下,一批从事物理、经济、理论生物、计算机等学科
的研究人员,于1984年组成的桑塔费研究所(Santa
Fe
Institute,简称SFI)最
具有影响力。这~研究所专门从事复杂性科学研究,试图由此找到一条通过学
科间的融合来解决复杂性问题的道路。
目前在进行复杂系统探索的,世界范围内已形成许多学派,他们都有各自
的学术观点和主要研究方向。一些著名应用领域的著作已经相继出版。而近两
年,以复杂性科学方法及其在经济管理中的应用为基础的咨询公司在美国已经
诞生,个别商业化的软件也已有出售。不用说,它正开始进入我们生活的方方
面面。
应该看到,复杂性科学的兴起,标志着人类对客观世界认识的深化:从感
性到理性、从个别到一般、从特殊到普遍、从局部到整体、从简单到复杂,人
类的认识在螺旋式推进中不断发展,越来越接近世界的本原:越来越细的学科
划分,使我们从不同的领域认识了客观世界的一个个组分、一个个局部、~个
个事物,它们的奥秘被一个个揭示。然而,“科学是内在的掩体,它被分解为单
独的整体不是取决于事物的本身,而是取决于人类认识能力的局限性”。客观世
界的系统性决定了“实际上存在着从物理到化学、通过生物学和人类学到社会
学的连续链条,这是任何一处都不能被打断的链条。”对客观世界全面系统的认
识,需要通过科学的融合。
第二节
复杂性理论在经济研究中的应用
虽然社会经济已经成为复杂性科学研究的一个主要分支,但对于传统的经
济学术界来说,将原本自己所讨论的经济问题看成是一个复杂的动力系统进行
分析,还是一种新的方式。
桑塔费研究所的Brian
Arthur将这种溶入复杂性理论的经济学研究称为“新
第一章理论背景
多智能体证券市场复杂性研究
经济学”,而将20世纪70年代以来一直占据统治地位的新古典经济学派归为“旧
经济学”,并且对两者进行了比较㈨:
1刚叠济学
新经济学
报酬递减
报酬递增
建立在19世纪物理学理论上
建立在生物学理论上
(均衡,稳定.决定性的动力)
(结构.自组,生命周期)
^们完全一致
强调个体生命,人们是不同的
经侪的成分由数量和价格组成
经济的成分是特有形式与可蟪性
~切事情都处于均衡状态
经济永远处在时问的边缘
经济中不存在真正的动力
经济结构时常在组合、退化,发晨
把研究的对象着作是结构简单的事物
把研究的对象看作是天生复杂的事物
而对于我们所关心的资本市场,复杂性理论将它看作为一个虚拟经济系
统。虚拟经济是指证券、期货、期权等所有虚拟资本的交易活动。在这一系统
中:各参与者虽有独立决策的自由,但又不能不受到其他人的影响;系统虽远
离平衡状态,但却能通过与外界进行物质和能量的交换而维持相对稳定;虽能
通过自组织作用达到稳定,但却又很容易被外界的微小扰动所破坏;虚拟资本
的内在不稳定性导致其价格的变化无常,人们对市场及环境变化的预测能力不
足,均会增加系统的不稳定性……等等这些都说明了虚拟经济系统的复杂、介
稳、商风险的特性。
可见,在这里对事物观察的侧重点与我们过去所接触到的传统经济理论是
有很大不同的。复杂性的引入使原有的经济学理论显得如此的遥远,它的出现,
似乎要求对整个经济学进行~次翻天覆地的变革。
如何将两者进行结合与比较、处理妤彼此之间的冲突,如何推动经济学的
进一步向前发展,是摆在我们面前的一个重要课题。
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programmh
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