1-国有、股份制、农商行上市非上市银行风险承担Z值数据2011-2021年-社科数据.zip

根据提供的搜索结果，以下是对“国有、股份制、农商行上市非上市银行风险承担Z值数据2011-2021年”的社科数据内容总结：本数据集涵盖了2011至2021年间，包括国有银行、股份制银行、农商行等在内的全国1700多家银行的风险承担Z值数据。Z值作为衡量银行风险承担的关键指标，综合了银行的总资产收益率、权益资产比及收益波动状况，能够全面反映银行的偿付能力及风险水平。数据集中，Z值通过计算公式得出，即Z=EA+ROAσ(ROA)，其中EA代表权益资产比，ROA代表总资产收益率，σ(ROA)代表资产收益率的标准差。为缓解异方差问题，数据集对Z值进行了自然对数处理，提供了Z与ln(Z)两个指标。数据来源权威，由专业人士手动收集、整理，并经过多次核对，确保了数据的真实性和准确性。该数据集为研究人员提供了一个全面、详细的商业银行风险承担研究工具，有助于深入分析和理解不同类型银行在不同时间段的风险承担情况。