金融工程实验三 VaR部分说明.pdf

要求:本次实验是一个相对开放的实验，可以用Excel也可以用 Pyton 来处理数据。本次实验报告应与前两次实验一起合并为一份实验报告。 实验1:历史模拟法计算 VaR 本次实验需要根据本课程最后一章风险管理中利用历史模拟法计算 VaR 的方法来计算 VaR，具体的内容见教材和课件。 请你构建一个当前总价值为1000万元的证券投资组合，该组合可以包括股票、债券、期货、期权等金融产品，建议你选用标准化的产品也就是交易所交易的产品，这样行情数据比容易获取。在计算证券的情况下，组合越多样化，本次实验的评分会越高。最后，根据我们上课讲过的方法，用至少500个交易日的历史数据来计算你构建的投资组合的 VaR。 提示与建议: (1)交易日理论上越多越好，但是不宜过多，因为过早的数据对当前的估计会产生较大的偏差。(2)无论你是用Excel或者Pyton，都要将本次实验