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银行支付结算风险监测与评估机制研究

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银行支付结算风险监测与评估机制研究

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我国银行支付结算风险监测

与评估机制研究

第一章引言

一、研究的目的和意义

随着世界经济一体化、金融技术的日新月异，使当今银行

业处于错综复杂、快速变化的经营环境中。在如此的外部环境

里，除了信用风险和市场风险之外，来自人员、自动化技术、

电子商务以及支付清算软件等方面的不确定因素也会给银行的

稳健经营带来潜在风险，业界将这些潜在风险归结起来称为“支

付结算风险”。

进入二十世纪八十年代以来，西方商业银行支付结算风险发

生概率越来越高，支付结算风险损失明显增长，对支付结算风

险检测与评估的关注日益增加。支付结算风险不仅是金融机构

面临的问题，从更广泛的意义上讲，凡是涉及金融交易的部门

和机构，都有必要考虑支付结算风险的监控和治理的问题。

从全球进展趋势看，日趋增多的诉讼，迅速调整的法律和监

管体系，新经济模式(如网络银行、电子贸易等)的出现，更为

复杂的交易工具和交易战略、技术系统的可靠性、交易量的提

高、监管要求的日趋严格等，都增大了金融机构面临的支付结

算风险。支付结算风险快速上升与近年来国际银行业的迅猛进

展紧密相关，要紧缘故有六个方面：一是自动化技术在银行中

的广泛应用，使手工操作下高频率、低强度的支付结算风险损

失转化为低频率、高强度的支付结算风险损失的可能性大为增

加；二是目前人们尚无法全面了解电子商务进展所带来的潜在

性风险，如外部事件造成的损失和系统安全等问题；三是大规

模的公司兼并与拆分动摇了银行稳定性基础；四是现代银行作

为多种金融服务供应商，经营的产品远远超过了传统银行的服

务范围，而与此相适应的高级内部操纵和支持系统尚未及时建

立；五是银行大都采纳抵押、信用衍生产品、资产证券化等缓

解市场风险和信用风险的同时，也带来其它风险；六是银行越

来越多地采纳业务外包形式或依靠第三方提供的专业化服务，

这种做法反过来也增加了银行的其它风险。从以上缘故来看，

支付结算风险的上升趋势是一种客观存在，是难以遏制的，如

不能提高防范和治理水平，支付结算风险将给银行业带来越来

越大的损失。因而，加强支付结算风险检测与评估的研究刻不

容缓。

然而，长期以来，西方商业银行对商业银行的信用风险、

市场风险、流淌性风险研究较深，并形成了一整套完整的风险

治理理念和风险治理模式，但对支付结算风险的研究和关注相

对滞后。尽管一些风险治理能力较强的金融机构差不多开始将

支付结算风险与原来一直就相当重视的市场风险和信用风险等

同对待。一些国际银行差不多开始为支付结算风险和其他风险

配置资本，并纷纷建立了自己的识不、监督和操纵支付结算风

险的系统，但支付结算风险的衡量框架仍然处于比较初级的开

发时期。从全球范围看，尽管支付结算风险已给国际银行界造

成了相当严峻的损失，然而，差不多建立有效的支付结算风险

治理框架的金融机构并不多见，用于衡量和监控支付结算风险

的治理结构、程序、模型、方法和工具也远没有信用风险治理

和市场风险治理成熟，还没有哪家银行建立了成型的支付结算

风险系统治理框架，用于监测和治理支付结算风险的工具也不

是专门成熟。2000 年 6 月，巴塞尔委员会风险治理小组进行

的一次调查表明，目前大多数国际商业银行都处于认识、监控

时期，国际商业银行的支付结算风险治理水平并不高。与国际

同业相比，我国商业银行的支付结算风险治理水平更是处于初

级时期。因此，如何充分识不、准确计量、持续监测和有效操

纵支付结算风险就成为摆在国内外银行业的一个新的课题，如

何量化支付结算风险在以后一段时刻内将仍是学术界的热点话

题。

不幸的是，与国际同行一样，我国商业银行的支付结算风险

也在快速增长。目前随着国有商业银行改革进入攻坚时期，一

个个涉案金额巨大的恶性金融犯罪案件竞相曝光，一系列的惊

天大案、要案给我国商业银行支付结算风险治理敲响了警钟，

迫使监管部门和各商业银行将支付结算风险的防范提上议事日

程。这一切都表明我国银行业在提高其运作效率的同时，加强

支付结算风险的监测和评估刻不容缓。面对薄弱的内操纵度、

不完善的法人治理结构和低下的支付结算风险治理技术和手段，

以及不足的认识，我国商业银行加强支付结算风险的监测和评

估的研究，提高银行业运作效率和可靠性较西方银行更为迫切。

随着我国银行业全面对外开放和《新资本协议》的施行，作为

巴塞尔委员会的成员国，中国必定会受到这一新规则的直接阻

碍。假如中国的银行业能够及早针对《新资本协议》框架采取

措施，无疑也能够借助那个凝聚国际银行业监管和风险治理经

验的新协议的实施，推动中国商业银行风险治理能力的提高。

因此本文的研究也是中国银行业与国际接轨的需要。

课题通过对西方支付结算风险治理组织、流程、计量和治

理方法的研究，有助于建立我国商业银行支付结算风险治理组

织结构、计量模型和操纵方法，为我国商业银行从理念、体制

和技术多方面、多角度地实施支付结算风险治理提供有益的关

心，对我国商业银行确定适度的资本金，健全支付结算风险治

理体制，开发支付结算风险治理系统具有特不重要的现实意义。

二、研究思路与方法

（一）研究思路

通过对《新资本协议》及其对支付结算风险治理的要求和

国内外支付结算风险计量治理的理论与实践的研究，课题系统

地归纳出支付结算风险治理的方法和有用技术。在对我国商业

银行支付结算风险治理现状和我国商业银行独特的组织、体制

等认真分析的基础上，综合运用这些先进的风险治理技术和方

法，从理念、体制和技术的角度设计出符合我国商业银行特点

的支付结算风险监测与评估方法，并运用到实际治理中去。

（二）研究方法

采纳定性分析和定量分析相结合的方法，对具体问题采纳

个案分析与综合归纳相结合的方法。

三、研究特点

（一）前沿性。银行支付结算风险研究处于国际学术研究

前沿，对银行支付结算风险的监测和评估的研究更是创新领域，

国外的研究尚处于初级时期，国内更是少有这方面定量和实证

研究。课题结合中国商业银行的实际，从理念、体制和技术相

结合的角度对这一领域开展研究具有相当的前沿性和创新性。

（二）系统性。银行支付结算风险治理理论本身的体系尚

未形成。课题结合国内外大量的最新研究成果，大胆尝试将其

结合到我国商业银行支付结算风险治理的研究中，课题的研究

已波及到支付结算风险的核心领域的多个要紧方面，如理念、

体制、计量、资本金配置与治理和支付结算风险实务等，具有

一定的系统性和完整性。

（三）市场性。课题研究所选择的对象差不多上我国商业

银行风险治理所急需的，具有较强的针对性，目的确实是更利

于剖析我国商业银行支付结算风险的运行规律，更便于转向治

理实务和应用的研究。

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