数模2020年C类试题

全国大学生数学建模竞赛是针对大学生的一项重要赛事，旨在培养学生的数学思维、数据分析以及实际问题解决能力。2020年的C类试题聚焦于中小微企业的信贷决策问题，这是一个涉及金融风险管理、信用评估和策略制定的实际挑战。 试题要求对附件1中123家有信贷记录的企业进行信贷风险量化分析。这需要利用统计学和概率论的方法，例如信用评分卡模型或风险评估模型，来衡量企业的偿债能力和意愿。通过对企业的财务数据（如收入、利润、负债率等）、交易记录（如进项发票、销项发票等）和信誉评级等信息的分析，可以构建风险指标体系，量化每个企业的信贷风险等级。银行通常会依据这些风险等级来决定贷款额度、利率和期限，确保贷款组合的风险分散。 接着，在问题2中，需要在年度信贷总额为1亿元的背景下，对附件2中302家无信贷记录的企业进行风险评估并制定信贷策略。由于缺乏历史信贷数据，这一步可能更为复杂，可能需要依赖于外部数据源（如行业报告、市场趋势等）和专家判断，结合企业的基础信息和潜在的业务表现来预测其信贷风险。同时，可能需要采用更复杂的机器学习算法，如决策树、随机森林或神经网络，以挖掘隐藏的关联和模式。 问题3则引入了突发因素的影响，比如新冠疫情。在这种情况下，模型需要考虑行业敏感性，分析不同行业和企业类型在面临突发事件时的抵抗力和恢复力。这可能需要引入情景分析或压力测试，模拟不同经济环境下的企业绩效，以此来调整信贷策略，减少潜在损失。同时，需要关注客户流失率，因为它直接影响银行的贷款收益，可以通过历史数据找出贷款利率与客户流失率的关系，优化利率设定以降低流失。 这个数学建模问题涵盖了数据挖掘、风险评估、信贷策略制定和不确定性处理等多个领域，对参赛者的数学、统计和编程技能有较高要求。通过解决这些问题，学生不仅可以深化对金融市场的理解，还能提升解决复杂问题的能力，这对于未来从事金融、咨询等相关行业的工作具有极大的实践价值。