基于Matlab实现股票风险的评估（源码+数据）.rar

% MATLAB 入门案例 %% 导入数据 clc, clear, close all % 导入数据 [~, ~, raw] = xlsread('sz000004.xls','Sheet1','A2:H99'); % 创建输出变量 data = reshape([raw{:}],size(raw)); % 将导入的数组分配给列变量名称 Date = data(:,1); DateNum = data(:,2); Popen = data(:,3); Phigh = data(:,4); Plow = data(:,5); Pclose = data(:,6); Volum = data(:,7); Turn = data(:,8); % 清除临时变量 clearvars data raw; %% 数据探索 figure % 创建一个新的图像窗口 plot(DateNum,Pclose,'k') % 更改图的的颜色的黑色(打印后不失真) datetick('x','mm');% 更白日期显示类型 xlabel('日期'); % x轴说明 ylabel('收盘价'); % y轴说明 figure bar(Pclose) % 作为对照图形 %% 股票价值的评估 p = polyfit(DateNum,Pclose,1); % 多项式拟合, % 分号作用为不在命令窗口显示执行结果 P1 = polyval(p,DateNum); % 得到多项式模型的结果 figure plot(DateNum,P1,DateNum,Pclose,'*g'); % 模型与原始数据的对照 value = p(1) % 将斜率赋值给value， 作为股票的价值。 %% 股票风险的评估 MaxDD = maxdrawdown(Pclose); % 计算最大回撤 risk = MaxDD % 将最大回撤赋值给risk， 作为股票的风险