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金融时间序列分析实验报告.docx
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2022-10-15
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金融时间序列分析实验报告.docx金融时间序列分析实验报告.docx
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实验报告
课程名称:
金融时间序列分析
实验类别:综合性□ 设计性 □ 其他□
实验项目:基于 GARCH 模型的 2W 七天回购利
率分析
专业班级:
姓 名:
实验室号:
实验时间:
指导教师:
学 号:
实验组号:
批阅时间:
绩:
实验报告
(适用经、管、文、法专业)
专业班级:
学号:
姓名:
实验项目:基于 GARCH 模型的 2W 七天回购利率分析
通过实验,能够熟练掌握如何利用 Eviews 软件,建立 GARCH
模型(正态分布、t 分布、广义误差分布)分别对某个金融市场进行
分析。
通过网络下载数据,利用给的数据在EViews 软件进行分析,总
结。完成设计课程题目。
电脑、互联网、EViews8.0 软件、同花顺软件
见附件一
了解了 EViews 金融计量软件,学会使用该软件,熟悉操作过程。
EViews 使得金融统计与计量分析变得既快捷又方便。
无
1
实验报告
(适用经、管、文、法专业)
专业班级:
学号:
姓名:
实验项目:基于 GARCH 模型的 2W 七天回购利率分析
本实验选取 2009 年 7 月 28 日到 2014 年 5 月 16 日之间的七天
回购利率 2W 的价格,共 1200 个数据为原始数据进行建模分析。图
一为原始数据折线图。
6
图一
一、对原始数据进行平稳性检验
采用 ADF 检验法对原始数据进行平稳性检验,检验结果如图二
所示。根据图中数据可以看到检验结果中含有单位根为 0.6134,且
t 值较小因此原始数据是非平稳的。根据统计学要求需进行平稳性处
理,即将数据转变成对数差分的形式。
2
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资源评论
- LenaKK2024-03-15资源内容详实,描述详尽,解决了我的问题,受益匪浅,学到了。
春哥111
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