【无穷水平倒向双重随机微分方程】是随机分析领域的一个重要研究对象，它涉及到概率论、微分方程理论以及随机过程等多个数学分支。此类方程在金融工程、保险精算、生物数学和控制理论等领域有广泛的应用。本文主要讨论了在无穷区间上的倒向双重随机微分方程（Backward Stochastic Differential Equations, BSDEs）的解的存在性、唯一性和比较定理。
解的存在性是指在一定的条件下，能够找到一个满足特定条件的解。在这个问题中，孙晓君和甄鑫采用了Lipschitz条件，这是一种常见的连续性和有界性的假设，可以确保方程解的稳定性和连续依赖性。他们通过有限区间上的逼近方法，逐步扩展到无穷区间，从而证明了解的存在性。这一过程可能涉及到对BSDEs的局部解的构造，然后利用这些局部解构造全局解。
唯一性是指在相同的初始条件和驱动力下，BSDEs只有一个解。这通常通过构造适当的能量不等式，如Grönwall不等式来实现。Grönwall不等式是一种基本的估计工具，用于证明函数的有界性和唯一性。在本研究中，作者运用Grönwall不等式来限制解的增长性，确保其唯一性。
比较定理是随机微分方程理论中的一个重要工具，它允许我们比较两个解的大小关系。在无穷水平倒向双重随机微分方程中，比较定理的证明可能基于Itô公式，这是一种在随机环境中推广了经典微分的公式。通过Itô公式，可以将解的差异表示为随机过程的积分，进一步利用Lipschitz条件和不等式理论来证明比较定理。
此外，文中引用的相关文献进一步探讨了不同类型的倒向随机微分方程，包括无穷水平、带有Poisson跳的以及由连续半鞅驱动的BSDEs。这些研究深化了我们对这类方程解的性质和特性的理解，特别是在解的比较和存在性方面的理论发展。
孙晓君和甄鑫的研究提供了无穷水平倒向双重随机微分方程解的严谨数学框架，对于理论研究和实际应用都有着重要的价值。他们的工作不仅为解决更复杂的随机动力系统问题提供了基础，也为金融模型的构建和风险评估等实际问题提供了理论支持。
