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中国科学技术大学金融工程课件10期权基本应用.pptx

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中国科学技术大学金融工程课件10期权基本应用.pptx

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第十章期权的基本应用

学习目标



期权的保值应用



期权的增值应用



利用期权来改善市场状况



合成期权



价差组合

第一节期权的保值应用

1) 看跌期权的保值应用

有保护的看跌期权 (Protective put):



持有股票



买入以该股票为基础的看跌期权

这两种交易策略组合起来 , 就得到了类似

买入一份看涨期权的效果 .

例如 : 假定投资者持有波音公司的股票 , 价格 $46, 同

时买入波音公司股票的看跌期权 , 期限为 3 个月 , 协

定价格为 45 美元 , 期权费为 2 美元 . 画出该投资者

的盈亏图 .

-3

赢利

亏损

多头股票

最大赢利 ( 无

限 )

机会损失

最大亏损 =3

45 46

48( 盈亏平衡

点 )

避免的亏损

2) 看涨期权的保值应用

应用看涨期权来对股票价格上涨而产生

的风险进行保值 .

空头股票出售商的盈亏图与多头看跌期

权的盈亏图相类似 , 但两者也存在着差别 .

在可以购买看跌期权的条件下 , 投资者

不应该空头出售股票 .

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