基于STEP协议的证券行情分析系统（LEVEL-2）的研究与实现

基于STEP协议的证券行情分析系统（LEVEL-2）的研究与实现。‘S1曰’协议：(Securities Trading Exchange．Protoc01)证券交易数据交换协议，该协议是 在国际上通用的金融信息交换协议FIX4．4的基础上结合我国证券市场的实际情况制定出来 的标准协议，是国家金融“十五”科技攻关任务 ### 基于STEP协议的证券行情分析系统（LEVEL-2）的研究与实现 #### 一、概述 随着中国经济的快速发展以及证券市场的日益成熟，对于证券市场的技术需求也在不断提升。然而，当前中国证券市场在行情分析方面仍存在诸多挑战，如各交易所与券商之间的数据接口标准化程度低、数据交换模式不统一、业务数据流程不一致等问题，这些都限制了市场的发展和业务创新的速度。在此背景下，基于STEP协议的证券行情分析系统（LEVEL-2）的研究与实现成为了一个重要的课题。 #### 二、STEP协议简介 **STEP协议**（Securities Trading Exchange Protocol）是在国际上通用的金融信息交换协议FIX4.4的基础上，结合中国证券市场的实际情况而制定的标准协议。这一协议是中国国家金融“十五”科技攻关任务的一部分，并于2004年2月正式成为国家标准，被命名为《证券交易数据交换协议》。STEP协议旨在解决中国证券市场中信息交换标准化的问题，提高数据交换的安全性和效率。 #### 三、系统架构选择 证券行情分析系统的架构通常有以下几种类型： 1. **基于Client/Server (C/S)模式的架构**：C/S模式的优势在于资源占用较少、速度快且传输质量高。这种模式适用于对响应速度有较高要求的应用场景。 2. **基于Browser/Server (B/S)模式的架构**：B/S模式的优势在于分布广泛、简单易用且能够支持大量用户的同时访问。但这种模式对服务器端硬件性能的要求较高。 3. **基于Mobile/Server (M/S)模式的架构**：M/S模式易于普及且使用方便，但由于成本较高、速度较慢以及信息量较小等因素，其在实际应用中的局限性较大。 本文选择**基于C/S模式**的架构来实现证券行情分析系统。 #### 四、关键技术点与实现 1. **STEP协议分析与研究**：需要深入理解STEP协议的各项规定和技术细节，以便在系统设计和实现过程中准确应用。 2. **STEP引擎与FIX协议源代码研究**：通过对上证所提供的STEP引擎进行分析以及对FIX协议的开源代码进行研究，开发出适合本项目的基于STEP协议的Level-2数据解码机。这一步骤是确保系统能够正确解析和处理来自交易所的数据的关键。 3. **服务器端架构设计**：考虑到服务器端可能部署在不同的地理区域，因此需要研究如何有效地协调认证服务器、均衡服务器和数据服务器，以实现最大化的流量处理能力和最优的通信效率。 4. **客户端架构设计与功能模块划分**：参与客户端架构设计和功能模块划分的工作，并编写部分代码，优化代码性能。确保系统具备良好的灵活性、可配置性、可扩展性以及重用性。 5. **高效进程池模式设计**：鉴于系统在运行过程中会面临大量的数据访问请求，设计并实现高效的进程池模式可以显著提高系统的响应速度和处理能力。 6. **网络通讯接口API封装**：基于系统架构设计的需求，对基于TCP/IP协议的socket底层通讯接口进行合理封装，以实现软件体系结构的层次化，确保通讯层、应用层及业务层的有效分离。 7. **Win下网络编程**：设计基于TCP/IP协议的通讯平台。在多服务模式下，构建一个专门用于各个服务之间交换信息的通讯平台，采用异步通讯模式，并根据系统业务需求和性能指标选择合适的连接方式。 8. **心跳包设计**：在服务器端实现心跳包机制，确保与客户端的稳定连接，提高系统的健壮性和可用性。 通过以上关键技术点的研究与实现，成功开发出了一套基于STEP协议的证券行情分析系统（LEVEL-2），并在市场上取得了成功应用。这一成果不仅提升了中国证券市场的技术水平，也为后续相关技术的发展奠定了坚实的基础。