量化研究-券商金工研报复现《利用python对国内各大券商的金工研报进行复现》+源码+文档说明

共316个文件

pyc：96个

py：69个

pdf：62个

版权申诉

python

5星 · 超过95%的资源 178 浏览量 2024-12-10 10:46:32 上传评论收藏 173.39MB ZIP 举报

资源推荐

资源详情

资源评论

收起资源包目录

量化研究-券商金工研报复现《利用python对国内各大券商的金工研报进行复现》+源码+文档说明（316个子文件）

factors_frame.csv 68.86MB

opt_data.csv 13.59MB

interpld_shibor.csv 12.89MB

dichotomy.csv 9.31MB

quandrant_df.csv 7.89MB

sw_level1.csv 7MB

sw_lv1.csv 5.58MB

pricing.csv 2.31MB

data.csv 1.49MB

gold_stock_frame.csv 1.11MB

industry_zx_l2.csv 461KB

data.csv 405KB

price.csv 252KB

shibor_db.csv 165KB

shibor_df.csv 114KB

hs300.csv 33KB

sz50.csv 33KB

说明文档.docx 159KB

.gitignore 109B

形态识别结果.html 5.89MB

CPV因子.html 922KB

特征分布建模择时系列之二.ipynb 4.94MB

指数高阶矩择时.ipynb 3.51MB

北向资金交易能力一定强吗.ipynb 3.29MB

基金持股比列.ipynb 2.95MB

羊群效应.ipynb 2.59MB

波动率和换手率构建牛熊指标.ipynb 2.38MB

小波分析择时.ipynb 2.19MB

扩散指标.ipynb 2.07MB

企业生命周期测试.ipynb 2.05MB

高质量动量选股.ipynb 2.03MB

APM因子模型.ipynb 1.99MB

RSRS.ipynb 1.86MB

低延迟趋势线与交易择时.ipynb 1.85MB

择时视角下的波动率因子.ipynb 1.5MB

上下引线因子.ipynb 1.47MB

Tsharpe.ipynb 1.43MB

基于点位效率理论的个股趋势预测研究.ipynb 1.37MB

FFScore.ipynb 1.28MB

RSRS改进.ipynb 1.26MB

资本利得突出量CGO与风险偏好_重置.ipynb 1.23MB

VIX.ipynb 1.17MB

技术分析算法框架与实战_20220221.ipynb 1.17MB

系列十三：罗伯·瑞克超额现金流选股法则.ipynb 1005KB

CSCV回测过拟合概率分析框架.ipynb 960KB

趋与势的量化定义.ipynb 946KB

再论动量因子.ipynb 934KB

中国版VIV.ipynb 792KB

波动率选股因子_特质波动率.ipynb 725KB

基于自适应风险控制的指数增强策略.ipynb 721KB

振幅因子的隐藏结构.ipynb 686KB

基于相对强弱下单向波动差值应用.ipynb 658KB

CPV因子.ipynb 611KB

聪明钱因子模型的 2.0 版本.ipynb 592KB

来自优秀基金经理的超额收益.ipynb 570KB

Trader_Company.ipynb 564KB

因子择时研究.ipynb 550KB

基于量价关系度量股票的买卖压力.ipynb 544KB

差分进化算法.ipynb 509KB

A股市场中如何构造动量因子.ipynb 434KB

特征分布择时.ipynb 388KB

特征分布择时-checkpoint.ipynb 383KB

W因子构建.ipynb 327KB

Trader_Company.ipynb 229KB

金股增强策略.ipynb 74KB

res_json.json 168KB

code2secname.json 6KB

launch.json 480B

myeasylog.log 0B

README.md 12KB

README.md 557B

数据集.md 75B

20191101-浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例.pdf 17.78MB

Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction.pdf 11.55MB

择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时.pdf 4.07MB

Foundations of Technical Analysis_技术指标.pdf 3.19MB

20190615-光大证券-多因子系列报告之二十二：再论动量因子.pdf 2.87MB

vixwhite.pdf 2.75MB

20220225-招商证券-“因时制宜”系列研究之二：基于企业生命周期的因子有效性分析.pdf 2.63MB

20190115-东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结.pdf 2.57MB

20210121-量化择时系列（1）：金融工程视角下的技术择时艺术-刘均伟.pdf 2.48MB

光大证券-Alpha1.0&Alpha2.pdf 2.42MB

20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率.pdf 2.41MB

择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标.pdf 2.4MB

20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测.pdf 2.39MB

20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益.pdf 2.37MB

20191018-浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建.pdf 2.33MB

20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进.pdf 2.18MB

择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法.pdf 2.16MB

20170707-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好.pdf 2.16MB

20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力.pdf 2.12MB

20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略.pdf 2.1MB

20200223_东吴证券_“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子.pdf 2.07MB

tvsharpe.pdf 2.05MB

20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略.pdf 1.83MB

20210917-兴业证券-花开股市，相似几何系列二：基于点位效率理论的个股趋势预测研究.pdf 1.78MB

20210831_中泰证券_破解“看图”之谜：技术分析算法、框架与实战.pdf 1.77MB

20190531-国信证券-行为金融学系列之二：处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞.pdf 1.75MB

【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531.pdf 1.74MB

共 316 条

# Quantitative-analysis ## 利用python对国内各大券商的金工研报进行复现数据依赖:[jqdata](https://www.joinquant.com/) 和 [tushare](https://tushare.pro/) 每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档 ## 目录 **指数择时类** 1. RSRS择时指标 - [原始](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1f0faa953856129e5826979ff9b68095) - [修正](https://www.joinquant.com/view/community/detail/32b60d05f16c7d719d7fb836687504d6) - [本土改造](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e855e5b3cf6a3f9219583c2281e4d048) 参考: > 《择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时》 > > 《20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进》 最新文章如下,光大金工团队转入中信,将RSRS更名为QRS: > 《20210121-量化择时系列（1）：金融工程视角下的技术择时艺术》 2. [低延迟趋势线与交易择时（LLT均线，本质为一种低阶滤波器)](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f011921f2398c593eee3542a6069f61c) 参考: > 《20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时》 3. [基于相对强弱下单向波动差值应用](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ddf35e24e9dbad456d3e6beaf0841262) 参考: > 《20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用》 4. [扩散指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/aa69406f4427ea472b1c640fc2e8c448) 参考: > 《择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法》 5. [指数高阶矩择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e585df64077e4073ece0bcaa6b054bfa) 参考: >《20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略》 6. [CSVC框架及熊牛指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6a77f468b6f996fcd995a8d0ad8c939c) - a. CSVC为一个防过拟框架 - b. [熊牛指标](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d0b0406c2ad2086662de715c92d518cd) 参考: >《The Probability of Backtest Overfitting》 > >《20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率》 > >《20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨》 > >《择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标》 7. [基于CCK模型的股票市场羊群效应研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3b4c68880062b3b660165bba7571d5a4) 参考: >《20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》 8. [小波分析择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/eab0008b70882d0b1966bb6425db3469) 参考 >《20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型》 > >《20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究》 9. [时变夏普](https://www.joinquant.com/view/community/detail/634a7a14e79f87d44c980094c5e8d5d1) 参考: >《20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势》 > >《20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略》 > >《sharpe2-1997》 > >《The Applicability of Time-varying Sharpe Ratio to Chinese》 > >《tvsharpe》 > >《varcov jf94-1994》 10. [北向资金交易能力一定强吗](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c11731e00f6de8e489ed64cec1621c33) 参考: >《20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗》 11. [择时视角下的波动率因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/986f2732c0b0287bc8f161829f32b689) 12. [趋与势的量化定义研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9d12d9691b4201f95e4d0b99ada7676d) 参考: >《数量化专题之六十四_趋与势的量化定义研究_2015-08-10_国泰君安》 13. [基于点位效率理论的个股趋势预测研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f5d05b8233169adbbf44fb7522b2bf53) 参考: >《20210917-兴业证券-花开股市，相似几何系列二：基于点位效率理论的个股趋势预测研究》 > >《20211007-兴业证券-花开股市、相似几何系列三：基于点位效率理论的量化择时体系搭建》 14. [技术指标形态识别](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1636a1cadab86dc65c65355fe431380c) 参考: > 《Foundations of Technical Analysis》 > 《20210831_中泰证券_破解“看图”之谜：技术分析算法、框架与实战》 - Technical Pattern Recognition文件：申万行业日度跟踪(Technical Pattern Recognition) 15. [C-VIX中国版VIX编制手册](https://www.joinquant.com/view/community/detail/787f5bf7ba5add2d5bc68e154046c10e) 参考: >《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》 > >《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》 > >《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》 > >《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：中国版vix编制手册》 > >《vixwhite》本文主要参考《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》 16. [特征分布建模择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/17e97079ece6d76c85fb5f3aa62acdc0) 参考: >《2022-06-17_华创证券_金融工程_特征分布建模择时系列之一：物极必反，龙虎榜机构模型》 17. Trader-Company集成算法交易策略参考: > 《Trader-Company Method A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction》 > > 《20220517_浙商证券_金融工程_一种自适应寻找市场alpha的方法：“trader-company”集成算法交易策略》 18. [特征分布建模择时系列之二：特征成交量](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25eef9ac283dd0592359c0eb25e18247) 参考: > 《20220805*华创证券*宏观研究_特征分布建模择时系列之二：物极必反，巧妙做空，特征成交量，模型终完备》 **因子** 1. [基于量价关系度量股票的买卖压力](https://www.joinquant.com/view/community/detail/efc4f507b2ef8703d2c20283b1301980) 参考: >《20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力》 2. [来自优秀基金经理的超额收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/51d97afb8d619ffb5219d2e166414d70) 参考: >《20190115-东方证券-因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结》 > >《20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益》 > >《20200528-东方证券-金融工程专题报告：东方A股因子风险模型（DFQ~2020）》 > >《20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其�

评论收藏

内容反馈

版权申诉