商业银行贷款定价思考.doc

【商业银行贷款定价思考】 在当前利率市场化的背景下，商业银行的贷款定价策略对于其资金配置效率、利率风险管理和盈利水平有着至关重要的影响。然而，国内商业银行，尤其是地方法人金融机构，在贷款定价方面还存在诸多问题，这需要我们深入研究并提出改进措施。 现行的管理体制和运行机制并不适应利率风险的控制需求。贷款定价授权管理过于依赖行政级别，基层银行的自主性和灵活性不足。利率浮动权限的限制使得基层行在决策中缺乏积极性，同时增加了审批成本，降低了资金周转效率。此外，银行在资产负债管理中对利率风险的关注度不够，缺乏有效的利率风险管理框架。 基础数据的匮乏和利率风险管理手段的落后也是问题之一。商业银行普遍缺乏集成的数据系统，无法实时分析利率风险。缺乏历史违约数据使得银行无法利用如巴塞尔新资本协议中的内部评级模型来量化信用风险。同时，利率风险管理工具如远期利率协议等在人民币市场上的应用还不广泛，限制了商业银行管理利率风险的能力。 再者，贷款定价机制的运作效率低下。商业银行在贷款审批流程中没有充分考虑利率浮动，导致定价与审批的分离。内部信用风险评级体系不完善，缺乏以内部资金转移价格为基础的定价体系。银行在基层缺乏专业的利率管理人员，使得贷款定价常常过于依赖企业的信用等级，而忽视了其他关键因素。 此外，不完善的利率体系结构削弱了商业银行的定价权。利率管制导致利率结构扭曲，如央行对法定准备金和超额准备金的利息支付，以及再贴现利率与公开市场操作利率的不协调，都影响了市场的正常运作，限制了银行的利率定价能力。 中小企业的发展滞后增加了贷款定价的复杂性。由于中小企业的信用状况、担保问题和风险较高的特性，银行在对其进行贷款定价时面临更大的挑战。 针对这些问题，我国商业银行采取了一些实践措施，如设立利率定价管理机构，实施两级管理模式，通过资产负债管理委员会制定定价政策，并根据成本、风险等因素实施差异化的定价策略。通过贷款利率的溢价来覆盖风险，提升银行收益，以应对利率市场化带来的风险和竞争压力。 总体来说，商业银行贷款定价的优化需要从管理体制、数据系统、定价机制、利率体系和风险管理等多个层面进行改革和完善。只有这样，才能在利率市场化的大潮中保持竞争力，实现可持续发展。