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商业银行小企业贷款定价方法研究 ——以A银行南京分行为例.doc
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商业银行小企业贷款定价方法研究 ——以A银行南京分行为例.doc
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I
商业银行小企业贷款定价方法研究——以 A 银行南京分行
为例
摘要
近年来小微企业在我国经济中的地位和作用不断上升,然而由于信息不对称
等问题的存在,面临的融资压力却是越来越大在相关政策的指引下,各类金融机构
给予了小微企业业务更多的重视和关注。农村商业银行是我国农村金融机构中
的主力军,面向的企业大多为县域、村镇的小微企业,如何在货款中制定合理、
科学的价格,达到既能满足安全性、盈利性的银行货款需求,又能提供更完善的金
融服务进而推动小微企业的发展的双重目的,就成为了广大农商行面临的重要挑
战.然而目前农商行货款定价时,大多直接应用大型商业银行的货款定价模型而
忽略了彼此数据积累、经营状况等方面的差异,货款利率制定方式单一、依据
简单、考虑因素不全、主观性强.因此,制定一套符合农商行经营特质的小微企业
货款定价方法就成为了当前农商行巫需解决的问题.
本文在梳理国内外货款定价理论和各类货款定价方法的基础上 ,结合我国农
商行数据积累、经营管理水平和外部竞争情况,经过比较,得出 R AR OC 模型
在农村金融机构对小微企业货款定价方面具有很多的契合之处,有广阔的应用
前景。伴随着利率市场化进程的推进和巴塞尔协议工II在我国的逐步实施 ,农
商行将逐步满足 RAROC 模型应用所需要的条件,所以本文以 RAR O C 模型为
基拙探寻农商行对小微企业进行货款定价的方法.
研究从理论出发,首先介绍了R A RO C 模型的优点及对农商行定价的适
用性,然后基于模型原理推导出货款利率的制定公式,分析了各部分主要变量的
计算方法。随后采用第三方评级机构掌握的江苏1 1 家县域的小微企业数据,
结合信用评级转移矩阵,利用因子分析、聚类分析等方法确定货款违约率.最后
以某农商行的货款数据进行模型应用,通过比较模型利率与实际利率之间的差
异,得出 RAROC 是适合农商行小微企业货款定价的模型.
II
关键词:商业银行小微企业;贷款定价方法;RAROC 模型
AB S TRA C T
I n r e cen t ye a rs, an d t he role o f Small and micr o b u s
inesses in Chi n a’s e conomic statu s is r is i n g, ho w ev e r, d u e t
o a sym m e t ric in f or m at i on and o th er r eason s, the fina n
cing p re ssure is facin g more and mo r e u nd e r the g u idan c e of t
h e relev a n t p olic i es, va ri o us f i n a nci a l in s t i tu t i o
n s t o g i ve S ma ll a n d micr o bus i nes s es b usi n e ss more att
e ntion and co n cern. R ur al co mme rcial b an k is t he m ain force
o f C h ina’s r ural f in ancial i ns t it utions, Small and mic r o busi
n e s se s oriente d e n t e r p rises are mo st l y co un ties, t ow n
s a nd v i llages, ho w to e stab l ish a reaso n a bl e and sc i en t
ific i n t h e p ay m e nt of t h e p rice, ca n not on l y meet the s a f
e t y a nd p ro f it a bi lit y of the b an k loan demand, t he d u al
p ur p ose an d c a n pr ovide b e tte r f in anc ia l servi c es a nd
p ro m o te th e d evelop m ent of th e S m al l a nd mi c ro b us
in ess e s, has become a n im p o r ta n t c h allenge for comme r
cial bank。 How e ver, r u ral com me rc i al ban k l oan pri cin
g, l oan pricin g mo d els a re applied d ire c t l y to l a rge commerci a
l b ank s w hile ig n o ri n g t he d i f f e renc es of d ata a c
cum u lati o n, op e ra t ing cond i t i ons and o t her aspects of th
e l o a n in te r e st ra t e setting single way, bas ed o n s i mp l e
con si de r ati o ns, not a ll, s tr ong subj e ct i v i ty. Th erefore,
the d eve lo p m e n t of a se t o f small a nd mi cr o en t
erprises i n a c c or d ance w ith t he ch ar act er is t ics o f
agricu lt ura l bus i n es s e s in t h e pu r chase pri c e of go o ds
has become the current issu e o f the need to so l v e t he prob l em o
f a gr i c ultura l business e s。
III
Bas e d on th e analysis of domesti c an d fore i gn loan pricing the o r
y a nd all ki n ds of loan pr ic i ng me t hods, comb i n e d with
China's c o mmercia l ba n k data accumulation, managemen t l evel and e
xter na l c om p e titio n situat i on, by c o m p ar i son, h a s a lot of
s i m il ar iti e s t hat RAROC model i n t h e ru r a l fi nancial
i n s titut i o n s t o smal l and m i cro ent e r p r i s e s l oan p r
i c ing, h as br o ad a p pli c ation p r o s pec t s。 Alo n g w i th t h e g
ra dual i mplemen ta ti o n of t h e li b eraliza tio n of i nte r est
rate and B asel Xi e y igo ng II in Ch i na, agric u ltura l f i rm
s wi l l gradually me e t the nee d s of t h e ap pl ica ti on of t h
e RAROC mo del, so this p ape r u ses R AROC mod e l t o ex pl or
e the ba si c me t h o d o f agricultu ra l f ir m s S mall a nd
micr o b usin e sses p u r cha s e p r icing。
The res e ar c h from the t h eory, first intro d uc e d th e RAROC
model and t he app l i ca bility o f ag ri c u l t u ra l fi rm s p ric i n
g, a n d the n b ased o n the e sta b li sh ed formula mod e l der
ived fro m the princip l e o f th e lo an rat e, an al yz e d t he ca
lcul a t ion m ethod o f th e m a in v ar ia ble s of ea c h p
a r t。 Then us e the t hird p art y rating a ge nc ies to g r as p t h
e small an d m i cro ent e rpri ses in J iang s u 11 c ounties, combi n
ed w i t h the c r ed i t ratin g tran sf er mat r ix, using factor an al ys
is, clusterin g an alysis and ot h e r me t ho ds to d e ter m ine t
h e lo an defa ul t r a t e。 Fin a lly, t he mo d e l i s a p pl i e
d t o t he loan d a t a of a n ag r i c ul t u ral f irm, an d b y
comp a r i ng t he d iffe r ence b etween t he model and t he real in t ere
s t rate, i t is c oncl ud e d th a t t h e RAROC i s s u itable f o r
sm all an d micr o e nterp r ises in agricultural f irms。
Ke y w o rds: comm e rcia l ban k s small and m ic r o e nterp r ises;
IV
l oan pr i ci n g method; RARO C mo d e l
目录
摘要.................................................................................................................................I
AB S TRA C T............................................................................................................II
第 1 章 绪论...................................................................................................................1
1。1 研究背景和意义............................................................................................1
1。1。1 研究背景.........................................................................................1
1。1.2 研究意义..............................................................................................2
1。2国内外研究综述...........................................................................................3
1.2。1 国外研究综述....................................................................................3
1。2。2 国内研究综述...................................................................................4
1。3研究目标与研究内容...................................................................................7
1.3。1 研究目标..............................................................................................7
1。3.2研究内容..........................................................................................8
1.4 研究方法与技术路线图...................................................................................9
1。4。1 研究方法.......................................................................................9
1。4。2 技术路线图.......................................................................................9
1。5 可能的创新与不足......................................................................................10
1.5。1可能的创新.......................................................................................10
1。5。2 可能的不足...................................................................................11
V
第 2 章 商业银行贷款定价相关概述及小企业贷款特性分析...................................1
2。1 商业银行贷款现状........................................................................................1
2。1。1我国商业银行贷款现状..................................................................1
2。1。2江苏省商业银行贷款现状..............................................................3
2.1。3 南京市商业银行贷款现状..................................................................4
2。2 商业银行贷款定价现状..............................................................................5
2.2。1 不同产业银行贷款定价现状..............................................................5
2.2。2 不同规模银行贷款定价现状............................................................6
2.2。3不同属性企业银行贷款定价现状...................................................7
2。3 商业银行贷款定价模型................................................................................7
2。3.1 国际通用商业银行贷款定价模型.................................................7
2.3.2 我国商业银行主要贷款定价政策.........................................................9
2.3。3 江苏省商业银行主要贷款定价差异..............................................10
2。4 小企业贷款特性分析..................................................................................11
2。4。1小企业的界定..............................................................................11
2.4.2小企业的特征......................................................................................13
2。4。3 小企业贷款定价现状...................................................................14
第 3 章 A 银行南京分行小企业贷款定价情况分析...................................................1
3.1南京市微小企业发展状况..............................................................................1
3.2 南京地区小企业融资情况...............................................................................2
3.2.1 南京地区小企业融资形式..................................................................2
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