自相关函数(Autocorrelation function,缩写 ACF)是、中常用的数学工具,反映了同
一序列在不同时刻的取值之间的相关程度。
自相关函数在不同的领域,定义不完全等效。在某些领域,自相关函数等同于
(autocovariance)。
信号处理
在信息分析中,通常将自相关函数称之为自协方差方程。 用来描述信息在不同时间τ
的,信息函数值的相关性。
,其中“*”是算符, 为取
自相关函数的性质
以下以一维自相关函数为例说明其性质,多维的情况可方便地从一维情况推广得到。
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对称性:从定义显然可以看出 R(i) = R( i)。连续型自相关函数为
当 f 为时,有:
当 f 是时,该自相关函数是,满足:
其中星号表示。
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连续型实自相关函数的峰值在取得,即对于任何延时
τ
,均有
。该结论可直接有得到。离散型自相关函数亦有此结论。
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的自相关函数是具有与原函数相同周期的函数。
两个相互无关的函数(即对于所有 τ,两函数的均为 0)之和的自相关函数等
于各自自相关函数之和。
由于自相关函数是一种特殊的互相关函数,所以它具有后者的所有性质。
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