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金融计量经济虚拟变量模型和Probit、Logit模型参考.ppt

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金融计量经济第五讲

虚拟变量模型和Probit、Logit模型

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第一节虚拟变量的一般应用

一、虚拟变量及其作用

1.定义：取值为0和1的人工变量，表示非量化（

定性）因素对模型的影响，一般用符号D表示

。例如：政策因素、地区因素、心理因素、季

节因素等。

2.作用：

⑴描述和测量定性因素的影响；

⑵正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型

的精度；

⑶便于处理异常数据。

2精品PPT·值得借鉴

二、虚拟变量的设置原则

• 引入虚拟变量一般取0和1。

• 对定性因素一般取级别数减1个虚拟变量。例

子1：性别因素，二个级别（男、女）取一个

虚拟变量，D=1表示男（女），D=0表示女（

男）。

• 例子2：季度因素，四个季度取3个变量。

• 小心“虚拟变量陷阱”！

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三、虚拟变量的应用

• 1、在常数项引入虚拟变量，改变截距。

• 对上式作OLS，得到参数估计值和回归模型：

• (5.2)相当于两个回归模型：

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