基于深度学习思路与线性回归思路对黄金期货价格进行预测python源码+项目说明.zip

# Linear-Regression-predict-Gold-Future-Price 利用线性回归思路和深度学习思路对黄金期货价格进行预测，对比一下线性回归LR和最简单的深度学习网络MLP在预测黄金价格上的准确率。 最后得到的结果是，MLP网络预测黄金价格的准确率能达到80%。 ## 目的：利用线性回归思路，对来自于Tushare的黄金期货价格数据进行预测 ## 说明 多元线性回归（MLR），也称为多元回归，是一种使用多个解释变量来预测响应变量结果的统计技术。 多元线性回归（MLR）的目标是建立线性关系 解释变量（自变量）和反应变量（因变量）之间。 从本质上讲，多元回归是普通最小二乘法（OLS）的推广回归 因为它涉及到不止一个解释变量。 简单线性回归是一个函数，它允许分析员或统计学家根据已知的另一个变量的信息对一个变量进行预测。 只有当一个变量有两个连续变量，一个自变量和一个因变量时，才可以使用线性回归。自变量是用来计算因变量或结果的参数。多元回归模型扩展到几个解释变量。 量化交易模拟流程为：选定交易品种，分析交易品种影响因素，选定交易策略，量化回测，数据回测。 ## 选定交易品种 在市场上流通的金融产品主要为三类：期货，现货，股票。 期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。 股票是股份证书的简称，是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。股东与公司之间的关系不是债权债务关系。股东是公司的所有者，以其出资份额为限对公司负有限责任，承担风险，分享收益。 相对于繁杂的金融市场来说，期货是一种相对较简单，影响因素较容易分析的种类。而黄金期货是历史研究比较透彻的传统金融期货产品之一。 本文选定研究对象为中国黄金期货。 下表列出与黄金价格变动相关的11个因素。  根据一般商品定价理论，传统的供需关系理论对黄金定价机制进行研究时候会提出供给分析与需求分析。 黄金的供给主要来源于金矿开采，再生黄金，央行抛售黄金等三部分。黄金的需求主要来源于制造业工业生成与金融业投资两大类。 对黄金价格时间序列进行平稳性检验： 将黄金价格时间序列视为离散随机时间序列，根据随机序列平稳过程性质证明，对于任意一个平稳随机序列，任意时刻该序列的状态都在一个常数左右波动，也就是说该平稳序列的均值为一个常数。并且该序列的自相关函数的值只与时间差有关，意味着该平稳序列的自相关函数是时间差的函数。对于黄金价格时间序列来说，黄金价格时间序列在长期时间间隔上，其均值并不会稳定在某常数值附近，意味着黄金价格时间序列在长时间范围内属于不稳定序列。 因为黄金价格时间序列属于非平稳序列，所以通过一阶差分处理获取平稳序列之后，我们建立的协整回归方程通过了平稳性检验。 在黄金价格时间序列分析中，我们最常用的是应用线性回归分析理论对黄金价格时间序列的影响因素进行数学证明。 在具体的模型特征变量筛选过程中，我们主要参考的是以下两个标准： 1. 直观图形：观察两种标准的价格曲线走势的相似性或者相反性。 2. 格兰杰因果检验：P统计量值。 在单位根检验证明序列平稳后，对变量进行格兰杰因果检验。原假设为：变量B不能对变量A的变化进行解释，如果检验得到的F统计量大于临界值，或者P统计量很小，则拒绝原假设，认定变量B和A直接存在因果关系。 3. 相关系数（Correlation coefficient，COR） 相关系数是展现变量之间相关关系的统计指标，一般按照积差方法计算。绝对值越接近1，相关性越强。 黄金期货价格在黄金价格回归模型中标准化系数高达0.998，t值为249.06，在1%的水平下表现异常显著，这说明黄金期货价格与黄金价格之间存在高度的协同性。 基于以上分析，我们选取美元指数，美国失业率，VIX恐慌指数，美国新增非农人数，美国CPI等方面的时间序列数据与黄金时间序列数据进行回归分析与相关性分析，证实以上这些数据都与黄金数据有强相关。 ### 美元指数 ( US Dollar Index ) 是加权综合计算美元对英镑、欧元等六种货币汇率情况，从而反映美元在国际外汇市场价值的指标。美元作为世界货币，对黄金价格会产生较大的影响。通常来说，若美元走势强劲，则市场资金倾向于持有美元，黄金价格就会相应走弱。相反，当美元在市场上表现疲软时，黄金就会相应走强。为使得两个数据都在同一区间内表现趋势，我们将数据进行归一化处理。  从上面图表中我们可以看出，二者在直观上有相反的特征，在我们取得的时间范畴内，两个变量的相关系数COR为-0.885，有很明显的负相关关系，格兰杰因果检验得到P统计量为0.0399，在5%显著水平下，可以认为美元指数是解释黄金价格变化的1阶格兰杰原因。 ### 国债利率 投资黄金最大的缺点是没有利息，投资收益完全依赖于持有期内黄金价格本身的上涨。因此，市场利率高低，将显著影响黄金在投资者心中的吸引力。具体来说，市场利率偏低时，黄金相对而言有优势；但如果市场利率升高，特别是美国利息升高时，持有黄金的机会成本升高，那么无法支付利息的黄金投资价值就会大大下降。 国债利率是对市场利率水平的一个较好的度量指标。目前国际市场上主要的国债利率包括美国十年期国债利率和中国、日本等国的十年期国债利率。考虑到本文实验所用黄金数据为美国纽约交易所 Comex 黄金期货数据，因此我们主要选择美国国债利率：  如图所示，我们看到，在本文实验数据时间范