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期中大作业
要求 1:分别计算股票的均值、方差、峰度、偏度,并完成正态分
布检验;
要求 2:分别计算股票收益率在 2020 年均值、方差在 95%置信水平
下的置信区间;
要求 3:计算两个公司股票的均值差、方差比,在 95%置信水平下的
置信区间;
要求 4:依据 2019 年的财务数据处理为年末财务指标,首先剔除
2019 年市值最小的 5%的企业样本。然后对剩余企业依据市值划分
小公司 S(bottom50%)与大公司组 B(top50%),对企业贴好 S 和
B 的标签;
要求 5:依据 Stock_Return 中的回报率,采用简单的均权重方法计
算出 2020 年所有交易日的 SMB 指数,第一列为 2020 年交易日期,
第二列为该日的 SMB 指数;
附加题 1:对全样本收益率中剔除最高 1%与最低 1%的回报率,依
据循环找出年度均值最大与最小、方差最大与最小的股票。并用注
释的方式在 R 中依据公司的经营分析情况等解释为什么该公司股票
的方差最大,为什么该公司的方差最小;
附加题 2:依据 Stock_Return 中的回报率,依据 2019 年市值加权方
法计算出 2020 年所有交易日的 SMB 指数,添加到要求 4 中的数据
中,第三列为 SMB2 指数。
作业要求:
1. 选择股票的代码依据自身偏好,在 2020 年中有至少 150 个交
易数据。由课代表完成在线 Excel 统计,选择的股票代码不重复。
2. 在 R 中完成,代码程序保存(格式为.R),并命名为“学号_
姓名”(中间连接为下划线!)。同时保存数据文件(格式为.RData),
并命名为“学号_姓名”(中间连接为下划线!)。 最后上交的文件为
这两个文件。