没有合适的资源?快使用搜索试试~
我知道了~
文库首页
行业
金融
R处理金融高频数据
R处理金融高频数据
R
需积分: 21
24 下载量
102 浏览量
2016-05-07
22:02:52
上传
评论
收藏
255KB
PDF
举报
温馨提示
立即下载
R处理金融高频数据
资源详情
资源评论
用
R
进行高频金融数据分析简
介
李洪成
2013R
用户会议
大纲
高频数据分析简介
R
的高频数据分析包
示例
高频数据
金融市场中,
逐笔交易数据
(transaction by
transaction data)
或逐秒记录数据
(tick by tick data)
被称为
高频数据。纽约股票交易所的交易行情数据库包含了综合
磁带系统报告的所有证券的交易和报价记录
( Trades and
Quotes-
NYSE TAQ),
另外
WRDS TAQ, Reuters,
Bloomberg
等。
高频数据的特点
数据量大:一只股票一天中可以有几
百万条交易
。
交易间的时间间隔是不规则的,不是
等间隔
保存的数据由于多种原因会包含错误
不正确的交易量
失时效的价格
一秒钟的多重交易
不准确的时间
(innaccurate
times)
某股票
2010
年
10
月
4
日到
10
月
15
日
相邻两个交易的价格变动频率
美分
<-2
[-2,-
1)
[-1,0)
0
(0,1]
(1,2]
>2
频数
540
1794
55325
304067
54860
1711
558
百分比
0.128
0.428
13.209
72.595
13.098
0.408
0.132
剩余22页未读,
继续阅读
评论
收藏
内容反馈
立即下载
评论0
去评论
最新资源
sixcode.zip
母亲节祝福 Python 代码(包含详细介绍)
《STM32单片机+MQ2烟雾浓度+红外线传感器+SG90舵机+OLED屏幕+蜂鸣器报警器》源代码
20220114oHnErSVz.zip
母亲节祝福 Python 代码(包含详细介绍)
十六进制转浮点数.vi
母亲节祝福 Python 代码(包含详细介绍)
开发语言python3.10.0
基于Tornado 开发的微信公众平台投票系统.zip
信息办公学校教务管理系统(jsp+servlet+javabean)-school
qq_34913967
粉丝: 4
资源:
16
私信
上传资源 快速赚钱
前往需求广场,查看用户热搜
相关推荐
用R语言进行高频数据分析
用R语言进行高频数据分析,讲解通俗易通,条理清晰,能使读者快速入门
基于MongoDB的大规模高频金融交易数据处理
CSDN大数据应用大会PPT——04-巨建华:基于MongoDB的大规模高频金融交易数据处理
4星 · 用户满意度95%
【R代码】如何用R获取沪深股票高频数据和股指数据
R语言获取沪深股票信息和股指数据,学习R语言的好资料
4星 · 用户满意度95%
金融高频数据时间序列建模:回顾与展望
金融高频数据时间序列建模:回顾与展望,王许,郭名媛,金融高频数据计量经济学是自20世纪90年代以来金融计量学的一个重要研究领域。本文首先回顾了近二十年高频数据建模领域主要的研究�
高频GPS数据处理研究
该文档具有硕士学位的说明以及对高频GPS解算详细说明
高频金融数据的研究现状及展望(1).zip
高频金融数据的研究现状及展望(1).zip
高频数据 SH000004-----分笔交易
工业指数SH000004的高频数据的分笔交易数据
5分钟高频数据.xlsx
沪深300股指期货2011年1月4日至2019年12月31日的5分钟高频交易数据,包括收盘价、最高价、最低价、开盘价、交易量以及交易额等数据
ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态
ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态,鲁万波,,本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Conditioned Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望�
金融数据分析导论:基于R语言
《金融数据分析导论:基于R语言》高清扫描版,如果需要课件,可以留言评论
highfrequency:高频软件包包含一个广泛的工具包,用于在R中使用高频金融数据。它包含管理,清理和匹配高频交易和报价数据的功能。 此外,它使用户能够
R中的高频财务数据该程序包仍在开发中,并且不提供保修就分发。 感谢报告错误或对提出建议。安装CRAN: install.packages( " highfrequency " ) 开发版本: # Install package via devtools# install.packages(...
Data-Science-and-Economics:学习笔记-机器学习与经济学
金融数据处理和R语言 xts-处理高频时间序列数据 计量经济学与stata stata与R语言命令 数据科学与经济学 初始R语言 版本控制——git 学会shell操作 数据清洗——tidyverse 数据清洗——data.table 爬虫1——Se
论文研究-MG模型模拟我国金融市场格式化特征的研究.pdf
利用正态概率作图、R/S分析和自相关函数分析等方法,发现在高频数据下(时间长度为15分钟),以上证指数和深成指数为代表的我国金融市场存在出收益率的"肥尾"、"集聚"和...
使用GPU加速R中的期权风险分析-研究论文
但是,典型的基于R的Heston模型校准在CPU上的实现不能满足亚分钟级交易(即中高频交易)的性能要求。 Heston模型的校准是在M个选项数据点上执行的,在校准计算过程中,这些选项数据点保持固定。 这种计算的典型组织...
leetcode融资-qfin:量化金融面试书籍
量化金融采访书籍。 (有用性评论以0-5分计)。 脑筋急转弯 关于max(2, 5 - #years of experience)评论:应届毕业生为max(2, 5 - #years of experience)丰富的员工为max(2, 5 - #years of experience) 。 基本的 ...
无线通讯系统设计方案.doc
于家堡金融区起步街一期无线通讯系统 设计方案 鉴于此项目为钢筋混凝土结构,总体建筑面积较大,且有地下建筑,对无线电信号屏 蔽相当严重,使用单机同频对讲方式难以做到在大厦内部保持正常的无线通讯联络,大 厦...
各大银行信息科技岗位笔试面试题大集合.7z
全国各大银行笔试面试题目汇总 工行 农行 招行 中国银行 平安银行 等银行面试 笔试题目汇总 全国各大银行笔试面试题目汇总 工行 农行 招行 中国银行 平安银行 等银行面试 笔试题目汇总
test-data.csv
用于交互式K线图文章中示例的测试数据,包含K线图中所需的OHLC价格、交易量、移动平均价格以及macd等常用指标的计算值
5星 · 资源好评率100%
中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版).xlsx
通用说明 1. 适用机构:在境内依法设立的银行机构,包括政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、外资银行、中德住房储蓄银行。 2. 数据结构:《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版)》(以下简称《规范》)共包括十个监管主题域、66张数据表、1852个数据项。数据表报送范围及数据项在《规范》中均有说明。
4星 · 用户满意度95%
13个经典量化策略 汇总.pdf
双均线策略(期货) alpha对冲(股票+期货) 集合竞价选股(股票) 多因子选股(股票) 网格交易(期货) 指数增强(股票) 跨品种套利(期货) 跨期套利(期货) 日内回转交易(股票) 做市商交易(期货) 海龟交易法(期货) 行业轮动(股票) 机器学习(股票)
FF三因子stata.rar
本帖详细叙述了Fama and French三因子(MKT、SMB、HML)的构建方式,提供了数据以及stata代码。数据来源:国泰安数据库。股票池:沪深A股、创业板、科创板。样本区间:2001年1月至2020年12月。
5星 · 资源好评率100%
backtrader参考手册.pdf
一个功能丰富的Python测试和交易框架。backtrader能够让策略研究员专注于编写可重用的交易策略、指标和分析器,而不是花时间构建基础设施。
3星 · 编辑精心推荐
银行数字化转型.pdf
银行数字化转型
北京大学数字普惠金融指数(PKU-DFIIC)2011_2020.xlsx 第三期
本指数为北大课题组基于蚂蚁金服的微观数据发布的第三期数据,已更新到2020年最新数据。本指数包括数字普惠金融指数,以及数字金融覆盖广度、数字金融使用深度以及普惠金融数字化程度;此外使用深度指数中还包含支付、信贷、保险、信用、投资、货币基金等业务分类指数。 指数范围:中国内地31个省(直辖市、自治区,简称“省”)、337个地级以上城市(地区、自治州、盟等,简称“城市”),以及近2800个县域(县级市
5星 · 资源好评率100%
通达信缠论完整版.tn6
通达信缠论完整版.tn6
python从通达信下载盘中成交明细数据
python自动从通达信下载盘中成交明细数据,主要是股票盘中成交交明细,如分时买,成交量,成交价,分时卖,成交量,成交价
Qt编写的股票行情分析软件(可执行文件)
“普吸金 - 形态与趋势相结合的时间序列模式识别系统”使用包括艾略特波浪理论在内的各种智能分析手段,对股票的价格走势进行分析预测,并对各操作策略进行模拟。 功能包括:显示股票列表,获取行情数据,显示K线图,支持50多种技术指标,支持用艾略特波浪理论数浪,选股功能,账户管理,策略模拟等。 开发环境:Qt 5.13.1。 本资源是编译后的可执行文件,下载不需要积分。您可以先执行一下,看看系统效果(有《
5星 · 资源好评率100%
金融机构监管数据标准化规范2019版+EAST4.0
1、中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版) 2、《银行业金融机构监管数据标准化规范(2019版)》解析 3、采集技术接口说明
5星 · 资源好评率100%
data-python量化分析_基本面选股模型【注意仅适用于Python3.6.8及Akshare0.6.10版本】.zip
【注意】: ##不同Python Akshare版本的接口返回的数据不一样,注意,该代码版本为:python3.6.8 akshare版本为akshare 0.6.10 ##如果不想安装python多版本,建议使用 Virtualenv 创建新的python 3.6.8环境 :virtualenv env_name --python=python3.6.8,具体使用自行百度virtualenv,
5星 · 资源好评率100%
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
评论0
最新资源