最高效的交易所撮合引擎，采用伦敦外汇交易所LMAX开源的Disruptor框架，用Hazelcast进行分布式内存存.zip

<p align="center"> <img alt="version" src="https://img.shields.io/badge/version-0.0.1--SNAPSHOT-blue"> <a target="_blank" href="https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html"> <img src="https://img.shields.io/badge/License-Apache%202.0-blue.svg" ></img> </a> <a target="_blank" href="https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html"> <img src="https://img.shields.io/badge/JDK-1.8+-green.svg" ></img> </a> </p> # match-engine #### 介绍 match-trade超高效的交易所撮合引擎，采用伦敦外汇交易所LMAX开源的Disruptor框架，用Hazelcast进行分布式内存存取，以及原子性操作。使用数据流的方式进行计算撮合序列，才用价格水平独立撮合逻辑，实现高效大数据撮合。 #### 优势 - ***match-engine***是以水平价格为独立撮合逻辑，相比于别的**订单队列**为撮合队列的交易引擎来说，价格区间越小订单数越大时，性能越明显。 - ***match-engine***没个价格下的订单都是**异步**完成被撮合。独立价格下订单不影响下一个新发生的撮合。 - ***match-engine***每个价格撮合都是**独立的**，与下一个价格没的关系，实现快速吃单。 - ***match-engine***每个新的订单经历撮合处理器后，后续逻辑采用**并行计算**，能更快速反馈数据撮合结果。 - ***match-engine***撤单走独立的逻辑，不用和下单在一个处理序列。 #### 技术选择 - ***Disruptor：*** 号称每秒钟承载600万订单级别的无锁并行计算框架，主要选择原因还是并行计算。 - ***Hazelcast：*** 能很好进行内存处理，有很强原子性保障的操作能力。同时分布式内存实现很简单，能自动内存集群。 - ***Kafka：*** 比较适合大吞吐量的消息，有事务机制，同时能保证消息顺序消费。 - ***WebFlux：*** 它能够充分利用多核 CPU 的硬件资源去处理大量的并发请求。 ## 描述 **用户输入包括：** - 创建新的委托单（NewOrder）：一个新的委托单可以作为交易撮合引擎的输入，引擎会尝试将其与已有的 委托单进行撮合。 - 取消已有的委托单（CancelOrder）：用户也可以取消一个之前输入的委托单，如果它还没有执行的话，即开口订单。 **委托单：** - 限价委托单 限价委托单是在当前的加密货币交易环境中最常用的委托类型。这种委托单允许用户指定一个价格，只有当撮合引擎找到同样价格甚至更好价格的对手单时才执行交易。 - 市价委托单 市价委托单的撮合会完全忽略价格因素，而致力于有限完成指定数量的成交。市价委托单在交易委托账本中有较高的优先级，在流动性充足的市场中市价单可以保证成交。不充足时，撮合完最后一条撤销。 - 止损委托单 止损委托单尽在市场价格到达指定价位时才被激活，因此它的执行方式与市价委托单相反。一旦止损委托单激活，它们可以自动转化为市价委托单或限价委托单。（未实现） ## 撮合流程 限价撮合：  市价撮合：  目前就实现这两种订单撮合 ## 订单簿为撮合簿时代码解析 这个是一个简单流盘口计算demo ``` //获取匹配的订单薄数据 IMap<Long, Order> outMap = hzInstance.getMap(HzltUtil.getMatchKey(coinTeam, isBuy)); /** * -★ * -使用Java 8 Stream API中的并行流来计算最优 * -能快速的拿到撮合对象，不用排序取值，降低性能消耗 */ Order outOrder = outMap.values().parallelStream().min(HzltUtil::compareOrder).get(); //这种方式最难的，就是整理盘口深度数据了 /** * -★ * -获取行情深度 * * @param coinTeam 交易队 * @param isBuy 是否是买 * @return List<Depth> */ public List<Depth> getMarketDepth(String coinTeam, Boolean isBuy) { List<Depth> depths = new ArrayList<Depth>(); IMap<Long, Order> map = hzInstance.getMap(HzltUtil.getMatchKey(coinTeam, isBuy)); if (map.size() > 0) { /** * -这个流：主要是安价格分组和统计，使用并行流快速归集。 */ List<Depth> list = map.entrySet().parallelStream().map(mo -> mo.getValue()) .collect(Collectors.groupingBy(Order::getPrice)).entrySet().parallelStream() .map(ml -> new Depth(ml.getKey().toString(), ml.getValue().stream().map(o -> o.getUnFinishNumber()).reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add) .toString(), "0", 1, coinTeam, isBuy)) .sorted((d1, d2) -> HzltUtil.compareTo(d1, d2)).collect(Collectors.toList()); /** * -这个流：主要是盘口的累计计算，因涉及排序选择串行流 */ list.stream().reduce(new Depth("0", "0", "0", 1, coinTeam, isBuy), (one, two) -> { one.setTotal((new BigDecimal(one.getTotal()).add(new BigDecimal(two.getNumber()))).toString()); depths.add(new Depth(two.getPrice(), two.getNumber(), one.getTotal(), two.getPlatform(), two.getCoinTeam(), two.getIsBuy())); return one; }); } else { Depth depth = new Depth("0", "0", "0", 1, coinTeam, isBuy); depths.add(depth); } return depths; } ``` ## 测试结果 在我8cpu，16G内存的开发win10系统上测试结果： - Disruptor单生产者初始化10万不能撮合的订单耗时：约700毫秒 - Disruptor多生产者初始化10万不能撮合的订单耗时：约20秒 - 实际单吃完1-100价格内随机数量的10万订单耗时：约400毫秒