上市公司股价同步性2000-2022含ABH股交叉码周个股收益率综合周市场收益率行业名称.rar

不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信息含量的经验证据（朱红军） 第二种参考文献 信息透明度、机构投资者与股价同步性（王亚平） 第三种参考文献 分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究（伊志宏） （文献更新在附件里面） 回归后用以下公式计算股价同步性：对数化处理 指标解释： Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率 Rm,t-1指的是A股所有股票在第t-1周经流通市值加权的平均收益率 Rl,t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准（各年有可能发生变动），以公司流通市值为权重，所在行业剔除本公司股票的其他股票加权平均得到的平均收益率（制造业用二级分类，其他行业用大类） Rl,t-1指的是第t-1周行业平均收益率 2、数据说明 原始数据包含：周个股收益率、综合周市场收益率以及行业代码和交易状态等