2021年银行从业资格考试风险管理考点重点精讲.pdf

【风险管理在银行从业资格考试中的重要性】 风险管理是银行从业资格考试中的核心考点，尤其在2021年的考试中，对于风险管理的理解和应用显得尤为关键。风险管理涉及银行的经营安全，是银行稳健运营的基础。这门学科不仅要求考生了解风险管理的基本概念，还要深入理解风险与银行经营的关系，以及如何通过有效的风险管理策略来保障银行的稳定性和盈利性。 【信用风险】 信用风险是银行面临的主要风险类型之一，指的是由于债务人或交易对手无法履行合同义务，或者信用状况恶化，可能给银行带来经济损失的风险。信用风险不仅存在于传统的贷款业务中，还存在于债券投资、信用担保、贷款承诺等表内外业务，以及衍生产品交易中。区分违约风险和结算风险是理解信用风险的重要方面，结算风险是一种特殊形式的信用风险，涉及不同时间、不同货币的交易结算。 【风险转移与风险规避】 风险转移是指通过购买金融产品或采取其他经济手段，将风险转嫁给其他经济主体。风险转移分为保险转移和非保险转移，如通过购买保险来转移一部分风险。而风险规避则是银行主动回避特定业务或市场，以避免承担相关风险，但这种策略具有消极性，可能导致银行错过某些可能盈利的机会。 【风险补偿】 风险补偿是银行在承担风险前，通过定价策略来获得额外的风险回报。银行会在交易价格中加入风险溢价，确保在风险发生时能得到相应的补偿。这一策略对于风险管理的合理定价至关重要。 【风险管理的数理基础】 风险管理的数理基础包括收益的计量，如绝对收益，它是衡量投资增值的直接指标，反映了投资的绝对回报。理解收益的计量对于评估投资风险和回报至关重要。 【商业银行风险管理基本架构】 银行风险管理架构涵盖公司治理、决策流程、监督机制等。良好的公司治理是银行有效风险管理的前提，需要完善的股东大会、董事会、监事会和高级管理层的制度安排。这些机构要明确各自的权力和责任，建立有效的监督机制和信息披露制度，以确保风险的可控性和透明度。 2021年银行从业资格考试的风险管理考点强调了风险识别、评估、控制和监控的重要性，要求考生具备扎实的理论知识和实践应用能力，以便在实际工作中应对各种复杂的金融风险挑战。