合非系统性风险的指标,反映的是特定公司或行业的风险水平;C:贝塔系数为1的证券或投资组合表示其收益率与市场平均收益率呈同方向变动,且波动幅度相同;D:贝塔系数大于1表明该证券或投资组合对市场变化的敏感性较低,小于1则表明对市场变化的敏感性较高。(正确答案:C)
基金科二周测涵盖了多个金融投资领域的知识点,让我们逐一解析:
1. **相关系数**:描述了两个变量m和n之间的线性相关性。-0.5的相关系数表明m和n之间存在负相关关系,即一个上升时另一个下降。
2. **债券估值方法**:题目提到了几种债券估值法,如零息债券估值法、固定利率债券估值法,而排除了统一公债估值法和自由现金流估值法,后者更常用于企业估值而非债券。
3. **期货市场的风险管理功能**:期货市场可以帮助风险转移和再分配,提高金融系统的风险抵御能力,但不能消除系统风险。
4. **普通股股东权利**:股东享有剩余收益的要求权、表决权,但没有优先清偿权,监管权也不属于股东的基本权利。
5. **货币时间价值**:货币时间价值意味着资金的现值大于未来值,资金的时间点不同,其价值量也会不同。选项B错误,因为金额相等但发生在不同时间的资金其实际价值不相等。
6. **债券投资的凸性**:凸性是衡量债券价格对利率变化敏感性的指标。债券A的凸性最高,故在利率变化时,其价格的变动会相对更大,对于投资者来说更优。
7. **股票市场指数**:道琼斯股票价格平均指数包含成分股数量最少,通常包含30只股票。
8. **基金的未分配利润计算**:根据给定数据,月末未分配利润已实现余额为195,000元。
9. **可转换债券的转换权利价值**:当股价高于转换价格时,转换权利价值体现在可转债价值中,且价值等于两者之差。
10. **做市商制度**:华泰柏瑞沪深300ETF和全国中小企业股份转让系统引入了做市商制度,为市场提供流动性。
11. **融资融券标的证券上市时间**:需超过3个月。
12. **大宗商品投资**:大宗商品通常不具有稳定的现金流收入,价格主要受供求关系影响,具有抗通胀功能,且具有经济价值。
13. **主动投资**:主动投资依赖于投资者的信息处理能力和寻找市场错误定价的能力,合理价格下的成长策略是主动投资的一种形式。
14. **开放式基金估值频率**:我国开放式基金每个交易日估值,次日披露份额净值。
15. **股票型指数基金**:这类基金的投资策略与股票集邮投资者类似,通过分散投资大量股票来实现被动管理。
16. **贝塔系数**:贝塔系数衡量的是证券或投资组合相对于市场整体的系统性风险,1表示与市场波动一致,大于1表示波动更大,小于1表示波动较小。
以上就是基金科二周测涉及的各个知识点详解,这些内容涵盖了金融市场中的债券、期货、股票、基金、风险管理等多个方面,对于理解和分析金融市场有着重要的作用。