标题中提到的“国债日报”表示本文档是每日对国债市场动态进行汇总的报告，而日期“2021-07-27”则指出了报告所涵盖的具体时间范围。标题还包含了“华泰期货”这一关键信息，指的是这份报告是由华泰期货有限公司发布的，该公司是一家从事期货及相关金融产品交易、咨询等业务的专业机构。同时，“十债利率跌破2.9%”揭示了报告内容的一个重要数据点，说明国债利率在报告日期有所下降，并跌破了2.9%的水平，这通常是市场分析关注的重要经济指标。
在描述部分，“投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号”提供了报告发布方获得的正式授权信息，表明华泰期货拥有合法的投资咨询资格，可以向公众提供国债相关的专业分析和建议。
接着，内容部分首先提到了华泰期货的研究院量化组研究员孙玉龙的联系方式，这表明研究员本人对报告内容负责，并愿意与外部进行专业交流。
报告中首先概述了国债市场的当日动态，包括期债和现券的变动情况。期债方面，主要涉及了T、TF和TS主力合约的价格变动，而现券方面，则包括了10年、5年和2年期国债的加权利率变化。此外，资金方面的数据如DR007、Shibor隔夜和同业存单发行利率的变动，以及工业指数和央行公开市场操作情况，共同构成了市场回顾的基础数据。
在策略建议部分，报告提供了几种基于市场情况的交易策略。单边策略建议在资金面总体平稳的格局下，国债期货的上涨趋势仍然稳固，建议保持谨慎偏多的态度。期现策略中指出，利率与资金面的关系是关键因素，给出了对基差变动的分析和建议。跨品种策略和跨期策略则是基于不同国债期货合约间走势差异的分析。
报告中还包含了国债期货和CTD券（即结算时采用的可交割债券）的日度行情数据，这为读者提供了当日国债期货市场的主要合约的详细交易信息，如开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、涨跌幅、成交量和持仓量等。这些数据有助于分析市场动态和制定交易决策。
报告中还包含了图表，展示了T主力合约的基差和净基差走势，跨期价差走势，以及成交量和收盘价、IRR和R007的相关数据。这些图表能直观地反映市场变化趋势，为投资者提供决策参考。
报告提到了流动性收紧的风险提示，强调市场流动性的变化是影响交易策略执行的重要因素，需要投资者密切关注。
综合以上内容，本报告是一份详尽的国债市场分析，不仅提供了市场数据和变动情况，还结合宏观经济指标和资金面变化，给出了专业的交易策略建议。这对于国债市场的投资者来说，是一份极有价值的信息来源，能够帮助他们更好地理解和应对市场波动，制定更为合理的投资决策。
