交易系统的建立汇编.pdf

在构建一个有效的交易系统时，首先要理解市场的基本动态。标题所提及的“交易系统的建立汇编”强调了在证券交易中，关注大盘走势的重要性。描述中提到的“看大盘而不是个股”意味着投资者应以宏观视角来指导投资决策，因为大多数股票会跟随大盘趋势。 在建立交易系统的过程中，有几个关键要素值得重视： 1. **趋势分析**：中长线趋势的判断是短线操作的基础。投资者应观察股票的市盈率和市净率，倾向于选择低估值的股票，以提高盈利概率。避免前期涨幅过大和主力控盘高的股票，因为它们可能有复杂的短期走势。 2. **选择股票**：流通盘大小也影响着短线交易的难易程度，流通盘太大的股票可能不适合短线操作。此外，选择与大盘走势一致的股票，特别是抗跌品种，能够提高交易的成功率。 3. **买入点的选择**：买入策略通常基于技术指标，例如在5分钟K线图上，当KD指标在20以下形成金叉并开始突破20时，可能是买入信号。但要注意阳线的大小，避免大阳线或跳空形态。15分钟K线图上的指标也是重要的参考，如低位金叉形成后，可以逐步加仓。 4. **周期选择**：15分钟周期被认为是在盘整或下跌趋势中寻求短线机会的最佳时间框架，因为它能更快速地反映市场变化，比日线或60分钟线更能捕捉短期波动。其他周期如30分钟和60分钟也有其特定的应用场景。 5. **中长期趋势判断**：通过K线图、均线、周线图上的OBV能量潮等工具来判断中长期趋势。例如，多头排列的均线和OBV的走势可以帮助确认趋势的方向。 6. **自定义指标**：文中提到的VAR1~JCL指标是一种能量潮的变体，适用于不同周期的分析，特别是在判断大盘中长期走势时。 短线交易的挑战在于，即使在正确的趋势判断和良好的操作下，短线利润可能仍不及中长期持有。因此，优化交易策略，如分批建仓、灵活调整持股周期，以及不断学习和完善交易系统，对于提升投资回报至关重要。同时，投资者还需要保持冷静，避免盘中冲动交易，确保决策基于预设的规则和市场分析，而非一时的情绪波动。