《文华财经海龟交易系统设计方案》是一款基于量化交易策略的程序化交易系统，其核心是利用技术指标捕捉市场的趋势变化，实现自动化买卖操作。该系统的设计灵感来源于著名的“海龟交易法则”，由理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特在1980年代提出。海龟交易系统主要基于趋势跟踪理念，通过判断市场的高低点突破来决定交易的方向和时机。
在源码中，我们可以看到以下几个关键的交易逻辑：
1. **突破交易**：
- `CROSS(H,A),BK;`：当价格突破过去20天的最高点（A）时，系统发出买入信号，开启多头仓位。
- `CROSS(AA,H),SP;`：若价格跌破过去10天的最高点（AA），则平掉多头仓位，结束买入状态。
- `CROSS(B,L),SK;`：当价格突破过去20天的最低点（B）时，系统发出卖出信号，开启空头仓位。
- `CROSS(BB,L),BP;`：若价格回升到过去10天的最低点（BB）之上，则平掉空头仓位，结束卖出状态。
2. **ATR波动率**：
- `ATR:=SMA(TR,20,1);`：计算20周期的平均真实波幅（ATR），用于衡量市场的波动性，帮助确定止损和止盈的参考值。
3. **海龟交易法则的改进**：
- `BBB:=BARSLAST(BB)-1;` 和 `B1, B2, B3` 以及它们的变体，这些变量是用来识别连续的买入或卖出信号，以避免过早的反向操作。例如，`B1` 表示连续两次买入信号之间的间隔，`B2` 和 `B3` 进一步限制了信号的连续次数，以减少假突破的影响。
4. **卖出信号的优化**：
- `SSS` 和 `SS1, SS2, SSSS` 是卖出条件的修正，它们结合了价格与移动平均线的关系以及信号出现的次数，以提高卖出信号的准确性。
5. **图形标注**：
- `DRAWTEXT` 函数用于在图表上显示买卖提示，如 `买 1/2, 买 2/3, 买 1/3` 和 `卖 100%`，方便交易者直观地了解系统的操作建议。
这个海龟交易系统设计的目标是实现一个自动化且有纪律的交易策略，它强调趋势跟随，并通过多个级别的信号过滤来降低错误交易的概率。然而，任何交易系统都有其局限性，实际应用中还需要结合市场环境、风险管理等因素进行调整。此外，由于市场的复杂性和不可预测性，投资者应谨慎使用此类自动交易系统，并理解潜在的风险。
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