互助问答第170问 关于面板数据的偏差校正LSDV法与全面FGLS法的权衡问题.pdf
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2023-03-12
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今日问题
老师好！我有个关于面板数据的偏差校正 LSDV 法与全面 FGLS 法的权衡
问题，望您能拨冗给予指教。
本人使用省级面板数据做回归分析。 因方程中需要包含被解释变量一阶滞
后，故为动态面板，又因其为长面板，所以采用偏差校正 LSDV 法，Stata 命
令如下：
. xtlsdvc y x1 x2, initial(ah) bias(2) vcov(50)
结果显示 y 的一阶滞后显著。我想问的是，该方法使用的自助法（即命令
中的“ vcov(50) ”）估计方差 -协方差矩阵是否可以解决组间异方差、 组内自相关
以及组间同期相关问题？
另外一种方法是使用 FGLS 同时解决组间异方差、组内自相关以及组间同
期相关问题，使用命令如下：
. xtgls y x1 x2, panels(cor) cor(ar1)
但是这一方法又不能将 y 的一阶滞后包含在方程中。 不过既然该方法已经
对组内自相关做了修正，是否意味着即便不包含 y 的一阶滞后，也可以得到对
系数的无偏估计呢？
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