本次实验基于英国、加拿大、美国GDP的季度环比对数增长率实现整个VAR模型 Python

本次实验基于英国、加拿大、美国GDP的季度环比对数增长率实现整个VAR模型 1.VAR模型 在单变量回归中, 一个平稳的时间序列 经常被模型化为 AR 过程: 当我们分析多个时间序列时，一个对 AR 模型自然的拓展就是 VAR 模型， 在这个模型中一组向量里的每个时间序列被模型 化为决定于自己的滞后项以及这组向量里所有其他变量的滞后项。两阶 VAR 模型如下式: 为残差项，真实值与预测值的差值； 为常数项； 2.模型理解 VAR模型全称叫向量自回归模型，每个变量既受到自身影响也受到其他变量影响，它将单个线性回归模型拓展至多元，并加入AR（p）模型。