20030102-20230228个股买卖价差表(日)和个股跳跃指标表(日)，日度数据，相对报价

每个压缩包都附有数据表，字段说明和数据来源 1.个股买卖价差表(日) 样本选择： 全部A股 数据区间：2003.01.02-2023.02.28，日度数据（数据库 中该项数据的全部内容） 字段设置：全选 全部字段： Stkcd [证券代码] - 参考张峥（2013）、陈辉（2014）、李志辉（2018）。 Trddt [交 易日期] - null Qsp_equal [相对报价价差(等权平均)] - （ 卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。 Esp_equal [相对有效价差 (等权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平 均计算。 Qsp_time [相对报价价差(时间加权平均)] - （卖价－买价） ／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。 Esp_time [相对有 效价差(时间加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价 格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。 Qsp_Volume [相对报价价差(成 交量加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。 Esp_Vol