KMV模型计算上市公司违约距离和违约概率指标Python代码（附示例数据）

违约风险和违约概率指标 示例数据 Dp: 违约点，也是财务困境的临界点，等于公 司负债的账面价值=流动负债+0.5*非流动负债 Ve: 权益市值=期末收盘价*流 通股股数+每股净资产*非流通股股数 Rf(%):无风险利率 Sigma_e: 权 益价值的波动性 id Dp Ve Rf Sigma_e 1 1947832823 2216491763 0.488470 2 1881136003 141614 9555 0.491512 3 2303985351 1312728756 0. 501771 4 2362660780 1535356288 0.491358 5 1941918458 1901095002 0.423903 6 16510 11653 2429809333 0.343389 7 2139222191 3 535153458 0.755325 8 4174364573 45601531 86 0.571151 9 2443499707 4087825521 0.39 2351 10 2452031598 2235035037 0.444119 1 1 635330