推荐上市银行风险承担指标（Z值、不良贷款率和风险资产比率）2000-2022年

银行风险承担 计算说明 指标1：Z值 其中，ROA为资产收益率，CAR为资本资 产比率(股东权益/总资产)，σ(ROA)为资产收益率的标准差，即Z值等于资本收益 率与资本资产比之和除以资产收益率的标准差。因为Z值有尖峰后尾的性质,所以在实际应 用中取其对数进行回归。 指标2：不良贷款率NPL：不良贷款占总贷款余额的比重 指 标3：加权风险资产比率：风险加权资产占总资产比重 采取邓向荣等( 2018)的方 法计算风险加权资产，即风险加权资产=总权益/资本充足率，进而计算风险加权资产占总 资产比重。 参考文献 [1]刘忠璐. "互联网金融对商业银行风险承担的影响研究. " 财贸经济 37.4(2016):16.（被引量：637） [2]顾海峰, a nd 杨立翔. "互联网金融与银行风险承担:基于中国银行业的证据." 世界经济 10(2018):26.（被引量：245） [3]邓向荣, and 张嘉明. " 货币政策、银行风险承担与银行流动性创造." 世界经济 4(2018):25.（被 引量：202） [4]徐明东, and 陈学彬. "货币环境,资本充足率与商业银 行风险承担."