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Markowitz证券组合选择理论与资本资产定价模型综述.pptx
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Markowitz证券组合选择理论与资本资产定价模型综述.pptx
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第四讲
Markowitz
证券组合选
择理论和资本资产定价模型
1
•
《金融经济学
》第四讲
Markowitz
证券组合选择理论
Markowitz
问题
:
投资者同时
在许多种证券上投资，应该如
何选择各种证券的投资比例，
使得投资收益最大，风险最小。
Markowitz
把证券收益率看作
随机变量，定义证券收益为它
的数学期望，风险为它的标准
差。问题归结为使证券组合的
收益最大、风险最小的数学规
划。
H. Markowitz (1927~)
1990
年诺贝尔经济奖获得
者
2
•
《金融经济学
》第四讲
Markowitz
证券组合选择理论
3
•
《金融经济学
》第四讲
风险－收益图 和 有效前沿
风险
收益
4
•
《金融经济学
》第四讲
风险－收益图 和 有效前沿
5
•
《金融经济学
》第四讲
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莱昂哈德·欧拉
2022-05-24
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拉拉庸
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