【信用风险控制】是银行风险管理的重要组成部分，旨在通过设定各种限额来限制银行可能面临的信用风险。信用风险控制涉及对单一客户、集团客户、国际与区域以及组合层面的管理。
1. **单一客户限额管理**：这是针对单个法人或集团法人的信用风险控制。商业银行在确定客户限额时，会考虑客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力。债务承受能力基于客户信用等级和所有者权益计算，而银行的损失承受能力则表现为客户损失限额，即银行愿意接受的损失上限。当客户的授信总额超过任一限额时，不应再提供新的授信。
2. **集团客户限额管理**：集团客户的限额管理更为复杂，需对整个集团进行总量控制。通常包括总行设定整体授信限额，然后逐个分析关联企业和成员单位，最后调整成员的授信限额，确保集团整体风险可控。在此过程中，需要统一识别标准，收集充足信息，避免过度授信，并由主办银行协调信贷业务。
3. **国际与区域限额管理**：国际风险限额关注的是对特定国家的风险暴露，包括国家信用风险暴露、跨境转移风险和高压力风险事件。区域限额管理在国内尤其重要，例如在中国，由于地域经济发展差异，可能需要设定区域风险限额。
4. **组合限额管理**：这涉及到银行资产组合的整体风险控制。组合限额分为授信集中度限额和总体组合限额。授信集中度限额关注行业、产品、风险等级和担保等维度，而总体组合限额则是在不同风险类别基础上计算得出，通过资本分配权重、压力测试和资本转换因子来设定和监控。
在设定和执行组合限额时，银行必须确保不超过设定的限额，并及时采取行动降低敞口。在没有特殊情况时，不应超出组合限额，以维持风险的稳定性和可控性。
信用风险缓释是另一关键策略，通过信用衍生品、抵押品或其他形式的担保来减少信用风险。缓释手段可以帮助银行分散风险，提高资产质量，保障银行体系的稳健运行。
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