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人工智能和机器学习之分类算法:支持向量机(SVM):
SVM 的优化算法:拉格朗日乘子法
1 支持向量机(SVM)基础
1.1 1 SVM 的基本概念
支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一种监督学习模型,主要用
于分类和回归分析。SVM 的核心思想是找到一个超平面,使得两类数据在该超
平面两侧的间隔最大化。这个超平面被称为最大间隔超平面,而位于间隔边界
上的数据点被称为支持向量。
1.1.1 举例说明
假设我们有两类数据点,分别标记为+1 和-1,分布在二维空间中。SVM 的
目标是找到一个直线(在高维空间中称为超平面),这条直线不仅能够正确分类
所有数据点,而且使得两类数据点到直线的最近距离(即间隔)最大化。
1.2 2 最大间隔原理
最大间隔原理是 SVM 的核心。在 SVM 中,我们寻找一个超平面,使得正
类和负类数据点到该超平面的最近距离最大化。这个距离被称为间隔,而最大
间隔超平面能够提供最好的分类性能。
1.2.1 数学表达
设数据集为
(
x
i
,
y
i
)
,其中
x
i
是输入向量,
y
i
是输出标签(
+
1
或
−
1
)。SVM 的
目标是找到一个超平面
w
T
x
+
b
=
0
,其中
w
是权重向量,
b
是偏置项。最大间隔
超平面的条件是:
1
|
|
w
|
|
≥
y
i
(
w
T
x
i
+
b
)
|
|
w
|
|
对于所有数据点
(
x
i
,
y
i
)
。这意味着,对于所有数据点,它们到超平面的距离
至少为
1
|
|
w
|
|
。
1.3 3 线性可分 SVM
当数据集线性可分时,即存在一个超平面能够完全分开两类数据,SVM 通
过求解以下优化问题来找到最大间隔超平面:
min
w
,
b
1
2
|
|
w
|
|
2
2
subject to
y
i
(
w
T
x
i
+
b
)
≥
1
,
for all
i
1.3.1 代码示例
使用 Python 的 scikit-learn 库来实现一个线性可分 SVM:
from sklearn import svm
from sklearn.datasets import make_blobs
#
生成线性可分的数据集
X, y = make_blobs(n_samples=50, centers=2, random_state=0, cluster_std=0.60)
#
创建
SVM
分类器
clf = svm.SVC(kernel='linear')
#
训练模型
clf.fit(X, y)
#
预测新数据点
new_data = [[0, 0]]
prediction = clf.predict(new_data)
print("预测结果:", prediction)
1.4 4 线性不可分 SVM 与核技巧
当数据集线性不可分时,SVM 通过核技巧将数据映射到高维空间,使得在
高维空间中数据变得线性可分。常用的核函数包括线性核、多项式核、高斯核
(RBF 核)等。
1.4.1 核技巧示例
使用高斯核(RBF 核)处理线性不可分数据:
from sklearn import svm
from sklearn.datasets import make_circles
#
生成线性不可分的数据集
X, y = make_circles(n_samples=100, factor=.1, noise=.1)
#
创建
SVM
分类器,使用
RBF
核
clf = svm.SVC(kernel='rbf')
#
训练模型
clf.fit(X, y)
#
预测新数据点
3
new_data = [[0, 0]]
prediction = clf.predict(new_data)
print("预测结果:", prediction)
1.4.2 核函数解释
核函数
K
(
x
,
x
′
)
=
ϕ
(
x
)
T
ϕ
(
x
′
)
,其中
ϕ
是将输入数据从原始空间映射到高维特
征空间的函数。例如,高斯核(RBF 核)定义为:
K
(
x
,
x
′
)
=
exp
(
−
γ
|
|
x
−
x
′
|
|
2
)
其中
γ
是核函数的参数,控制着数据点在高维空间中的分布。
1.4.3 结论
SVM 通过最大间隔原理和核技巧,能够有效地处理线性可分和线性不可分
的数据集,提供强大的分类能力。在实际应用中,选择合适的核函数和参数对
SVM 的性能至关重要。
2 SVM 的优化问题
2.1 1 优化目标函数
在支持向量机(SVM)中,我们的目标是找到一个超平面,它能够最大化
地将两类数据分开。这个超平面不仅需要正确分类数据,还应该具有最大的间
隔,即离最近的数据点(支持向量)最远。为了实现这一目标,SVM 定义了一
个优化问题,其目标函数是:
min
w
,
b
1
2
w
T
w
其中,
w
是权重向量,
b
是偏置项。权重向量
w
决定了超平面的方向,而偏
置项
b
决定了超平面的位置。最小化
1
2
w
T
w
等价于最大化超平面的间隔。
2.2 2 约束条件与拉格朗日函数
然而,仅最小化目标函数是不够的,我们还需要确保所有数据点都被正确
分类。为此,SVM 引入了约束条件:
y
i
(
w
T
x
i
+
b
)
≥
1
,
∀
i
这里,
y
i
是数据点
x
i
的类别标签(
+
1
或
−
1
),
w
T
x
i
+
b
是数据点到超平面的
距离。约束条件确保了所有数据点到超平面的距离至少为 1,如果数据点被正
确分类。
为了将目标函数和约束条件结合,我们使用拉格朗日函数:
L
(
w
,
b
,
α
)
=
1
2
w
T
w
−
n
i
=
1
α
i
[
y
i
(
w
T
x
i
+
b
)
−
1
]
其中,
α
i
是拉格朗日乘子,用于衡量每个约束条件的重要性。
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