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copula
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copula例子 与GARCH相结合,分析几个指标的相关性。
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该文档所介绍的基于Copula-GARCH模型的互联网金融市场风险测度,是一种结合Copula理论和GARCH模型的方法,通过这种模型可以在不同投资组合下测度风险值(VaR)和条件风险值(CVaR),进而帮助投资者选择合适的投资...
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2401_83652384
2024-03-25
内容与描述一致,超赞的资源,值得借鉴的内容很多,支持!
钱亚锋
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