data = xlsread('201206.xlsx');
A = data(:,5);
sumround = fix(length(A)./1800);
sumline = sumround*1800;
B = A(1:sumline,1);
b = reshape(B,1800,sumround); %每1800个数据为一列（15min=900s*2）
ba = max(b); %每周期最大值
bi = min(b); %每周期最小值
i = 0;j = 0;
D_ind = []; %定义一个空矩阵用来存放交点周期n
K_ind = [];
for n=2:178
d=ba(1,n); %每周期最大值
e=bi(1,n); %每周期最小值
c=b(1,n); %每周期开盘价
x(n)=(c-e)./(d-e)*100; %RSV
K(1)=50;
K(n)=(2/3)*K(n-1)+(1/3)*x(n);
D(1)=50;
D(n)=(2/3)*D(n-1)+(1/3)*K(n);
if (K(n)>D(n))&&(K(n-1)<D(n-1))
i=i+1;
K_ind=[K_ind;n];
end
if (D(n)>K(n))&&(D(n-1)<K(n-1))
j=j+1;
D_ind=[D_ind;n]; %满足条件n存入ind[]
end
end
Kget=[]; %定义一个空矩阵存放所有利润与亏损
Kget1=0;
for Kii=1:length(K_ind)
Km=K_ind(Kii,1); %m为出现信号n的周期
Kk=b(1,Km+1); %出现信号下一周期开盘价
KC=Km*1800+1; %原始数据中开盘价位置
Kget=zeros(); %初始化空矩阵
for Kcc=KC:length(A) %交易时间到所有时刻结束
Kxx=A(Kcc,1); %交易时间后的所有时刻价格
Kget=[Kget;Kxx-Kk]; %所有时刻价格-交易价格，结果存入空矩阵
end
for Kjj=1:length(A) %初始数据总长度
KF=Kget(Kjj,1); %分别取所有时刻价格
if (KF>8||KF<-4) %止盈止损条件
Kget1=Kget1+KF; %利润亏损总和
break %出现第一个满足止盈止损条件停止，进入下一个触发时刻
end
end
end
Dget=[]; %定义一个空矩阵存放所有利润与亏损
Dget1=0;
for Dii=1:length(D_ind)
Dm=D_ind(Dii,1); %m为出现信号n的周期
Dk=b(1,Dm+1); %出现信号下一周期开盘价
DC=Dm*1800+1; %原始数据中开盘价位置
Dget=zeros(); %初始化空矩阵
for Dcc=DC:length(A) %交易时间到所有时刻结束
Dxx=A(Dcc,1); %交易时间后的所有时刻价格
Dget=[Dget;Dk-Dxx]; %交易价格-所有时刻价格，结果存入空矩阵
end
for Djj=1:length(A) %初始数据总长度
DF=Dget(Djj,1); %分别取所有时刻价格
if (DF>8||DF<-4) %止盈止损条件
Dget1=Dget1+DF; %利润亏损总和
break %出现第一个满足止盈止损条件停止，进入下一个触发时刻
end
end
end
%&&(K(n+1)>D(n+1))
%&&(D(n+1)>K(n+1))
