kd.zip_KD_KD指标_kd-tree_matlab 交易_交易策略

data = xlsread('201206.xlsx'); A = data(:,5); sumround = fix(length(A)./1800); sumline = sumround*1800; B = A(1:sumline,1); b = reshape(B,1800,sumround); %每1800个数据为一列（15min=900s*2） ba = max(b); %每周期最大值 bi = min(b); %每周期最小值 i = 0;j = 0; D_ind = []; %定义一个空矩阵用来存放交点周期n K_ind = []; for n=2:178 d=ba(1,n); %每周期最大值 e=bi(1,n); %每周期最小值 c=b(1,n); %每周期开盘价 x(n)=(c-e)./(d-e)*100; %RSV K(1)=50; K(n)=(2/3)*K(n-1)+(1/3)*x(n); D(1)=50; D(n)=(2/3)*D(n-1)+(1/3)*K(n); if (K(n)>D(n))&&(K(n-1)<D(n-1)) i=i+1; K_ind=[K_ind;n]; end if (D(n)>K(n))&&(D(n-1)<K(n-1)) j=j+1; D_ind=[D_ind;n]; %满足条件n存入ind[] end end Kget=[]; %定义一个空矩阵存放所有利润与亏损 Kget1=0; for Kii=1:length(K_ind) Km=K_ind(Kii,1); %m为出现信号n的周期 Kk=b(1,Km+1); %出现信号下一周期开盘价 KC=Km*1800+1; %原始数据中开盘价位置 Kget=zeros(); %初始化空矩阵 for Kcc=KC:length(A) %交易时间到所有时刻结束 Kxx=A(Kcc,1); %交易时间后的所有时刻价格 Kget=[Kget;Kxx-Kk]; %所有时刻价格-交易价格，结果存入空矩阵 end for Kjj=1:length(A) %初始数据总长度 KF=Kget(Kjj,1); %分别取所有时刻价格 if (KF>8||KF<-4) %止盈止损条件 Kget1=Kget1+KF; %利润亏损总和 break %出现第一个满足止盈止损条件停止，进入下一个触发时刻 end end end Dget=[]; %定义一个空矩阵存放所有利润与亏损 Dget1=0; for Dii=1:length(D_ind) Dm=D_ind(Dii,1); %m为出现信号n的周期 Dk=b(1,Dm+1); %出现信号下一周期开盘价 DC=Dm*1800+1; %原始数据中开盘价位置 Dget=zeros(); %初始化空矩阵 for Dcc=DC:length(A) %交易时间到所有时刻结束 Dxx=A(Dcc,1); %交易时间后的所有时刻价格 Dget=[Dget;Dk-Dxx]; %交易价格-所有时刻价格，结果存入空矩阵 end for Djj=1:length(A) %初始数据总长度 DF=Dget(Djj,1); %分别取所有时刻价格 if (DF>8||DF<-4) %止盈止损条件 Dget1=Dget1+DF; %利润亏损总和 break %出现第一个满足止盈止损条件停止，进入下一个触发时刻 end end end %&&(K(n+1)>D(n+1)) %&&(D(n+1)>K(n+1))