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GrangerCausality:格兰杰因果关系的 Java 库
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2021-06-07
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格兰杰因果关系 这个库是 CWJ Grangers 流行的因果关系指标指标的 Java 实现,也称为 。 实现遵循他 1969 年的论文 [1]。 格兰杰因果关系的简单描述如下:“变量x的历史信息有助于预测变量y吗?” 还有其他 Granger-Causality 的开源 Java 实现,例如 Sergey Edunov 的 GNU 实现 。 然而,这些实现专注于双变量空间,将用户限制为 2 个变量(x 和 y)。 在大多数情况下,正在分析的宇宙由更多变量(多元)组成。 因此,在这种情况下更合适的问题是:“变量x的历史信息是否有助于预测给定宇宙u中的变量y ?” 这需要将二元格兰杰因果关系扩展到多元空间,这是在此库的二元实现之上提供的。 [1] 格兰杰,CWJ (1969)。 “通过计量经济学模型和交叉谱方法调查因果关系” 。 计量经济学 37 (3): 424–438。
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GrangerCausality-master.zip (10个子文件)
GrangerCausality-master
LICENSE 11KB
src
test
java
BivariateGrangerTest.java 6KB
main
java
dro
stat
GrangerCausalityStrategy_Bivariate.java 3KB
GrangerCausality.java 14KB
GrangerCausalityStrategy_Multivariate.java 4KB
GrangerCausalIndicator.java 2KB
.gitignore 259B
README.md 1KB
settings.gradle 30B
build.gradle 233B
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姜一某
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