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SWIM:重要性度量的场景权重(SWIM)-用于敏感性分析的R包
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SWIM-灵敏度分析软件包 SWIM软件包为来自随机模型的模拟场景提供权重,以使压力模型组件(随机变量)在新的场景权重下满足给定的概率约束(例如,风险度量的指定值)。 通过将相对熵相对于基线模型的约束最小化来选择场景权重。 SWIM软件包基于Pesenti SM,Millossovich P.,Tsanakas A.(2019) 。 小插图 SWIM软件包的小插图以html格式( )和pdf( )提供。 。 安装 可以从安装SWIM软件包: ; 或者从 : SWIM软件包的范围 SWIM软件包提供了用于分析模型组件(随机变量)的灵敏度分析工具。 实施的压力是: R功能 压力 stress() stress_函数的包装器 stress_VaR() VaR风险衡量,分位数 stress_VaR() VaR风险衡量,分位数 stress_VaR_ES() VaR和ES风险衡
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SWIM-master
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