LOB:中国市场限价订单基准数据集

高球 中国市场限价订单基准数据集 FinAI实验室 香港高等研究院 目录 介绍 该存储库包含论文描述的和。 在建议的基准数据集上测试了五个基线模型，包括线性回归（LR），多层感知器（MLP），卷积神经网络（CNN），长期短期记忆（LSTM）和CNN-LSTM。 笔记 所有算法均基于深度学习框架。 我们的PyTorch版本是1.7.0。 如果您使用的是较低版本，请相应地修改代码。 抽象的 限价单（LOB）已生成“大财务数据”，供学术界和行业从业者进行分析和预测。 本文提供了一个中国股票市场的基准LOB数据集，涵盖了2020年6月至2020年9月期间的几千只股票。设计了实验协议来进行模型性能评估：在每秒结束时，预测即将到来的交易量加权平均值价格（VWAP）的变化和交易量从1秒到300秒不等的12个水平范围内。 比较了基于线性回归模型和最先进的深度学习模型的结果。 提出了一种基于生成的Alp