GlobalFactor

概述 该存储库包含创建全球股票收益和特征数据集的代码。 该数据集是为论文而创建的 詹森（Jensen），凯利（Kelly）和佩德森（Pedersen）（2021）。 如果您使用的是代码或数据，请引用本文。 Documentation.pdf提供了有关代码和所有数据构造选择的详细说明。 chars.xlsx列出了在Jensen，Kelly和Pedersen（2021）中研究的153个因子（及其原始来源，定向投注和在原始论文中的重要性），这是此代码生成的因子/特征的子集。 如何执行程式码 .sas文件构成所有国家的库存水平特征和要素投资组合收益。 该代码需要连接到WRDS服务器。 下面我们概述了创建数据集的首选方法： 连接到的。 在你的主目录，并上传创建一个名为Global Data文件夹main.sas ， project_macros.sas ， market_chars.sas ，