StateSpaceModels.jl:StateSpaceModels.jl是用于使用状态空间模型进行时间序列分析的Julia...

StateSpaceModels.jl 建置状态 覆盖范围 文献资料 StateSpaceModels.jl是用于在状态空间框架中建模，预测和模拟时间序列的软件包。 基于James Durbin和Siem Jan Koopman的“状态空间方法进行时间序列分析”（2012年）一书进行了实现。 本书中也遵循代码中变量的表示法。 快速开始 import Pkg Pkg . add ( " StateSpaceModels " ) using StateSpaceModels y = randn ( 100 ) model = LocalLevel (y) fit! (model) results (model) forecast (model, 10 ) kf = kalman_filter (model) v = get_innovations (kf) ks = kalman_smo