bigtime:大型时间序列模型的稀疏估计

bigtime：大型时间序列模型的稀疏估计 bigtime的目标是稀疏估计大型时间序列模型，例如向量自回归 (VAR) 模型、带有外生变量的向量自回归 (VARX) 模型和向量自回归移动平均 (VARMA) 模型。 还支持单变量情况。 安装 可以使用从 CRAN 安装该软件包 install.packages( " bigtime " ) 请更新 bigtime 依赖于安装的所有 R 包。 特别是，我们注意到（至少）Rcpp 1.0.7 版需要使用 bigtime 0.2.0 版，这是当前在 CRAN 上可用的版本。 我们已将此依赖项添加到 github 上 bigtime 的开发版本 0.2.1。 您可以从 github 安装 bigtime 的开发版本（= 最新版本），如下所示： # install.packages("devtools") devtools :: instal