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PGPPortfolio-pytorch
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2021-03-04
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这是我们的论文《金融投资组合管理问题的深度强化学习框架》( )的原始实现,以及投资组合管理研究的工具包。 深度强化学习框架是图书馆的核心部分。 该方法基本上是立即奖励的策略梯度。 可以在单独的json文件中配置拓扑,训练方法或输入数据。 训练过程将被记录,并且用户可以使用张量板可视化训练。 结果汇总和并行训练可以更好地优化超参数。 出于比较目的,基于财务模型的投资组合管理算法也被嵌入到该库中,其实现基于Li和Hoi的工具包 。 与文章版本的差异 请注意,该库是我们主项目的一部分,并且是本文前面的几个版本。 在此版本中,修复了一些技术错误,并对超参数调整和工程进行了改进。 arxiv v2文章中最重要的错误是,提到的测试时间跨度比实际实验短了约30%。 因此,交易量观察间隔(用于资产选择)与本文中的回测数据重叠。 使用新的超参数,用户可以以较短的持续时间(少于30分钟)训练模型。
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PGPPortfolio-pytorch-master.zip (63个子文件)
PGPPortfolio-pytorch-master
setup.py 478B
requirements.txt 64B
user_guide.md 7KB
LICENSE 34KB
README.md 3KB
main.py 5KB
pgportfolio
marketdata
__init__.py 66B
coin_list.py 3KB
coin_data_manager.py 12KB
poloniex.py 2KB
resultprocess
plot.py 6KB
table.py 86B
__init__.py 0B
learn
replay_buffer.py 7KB
rollingtrainer.py 2KB
__init__.py 0B
network.py 8KB
tradertrainer.py 10KB
replaybuffer_.py 2KB
nnagent.py 9KB
__init__.py 39B
tools
configprocess.py 4KB
__init__.py 0B
trade.py 3KB
shortcut.py 2KB
indicator.py 1KB
data.py 4KB
constants.py 699B
autotrain
training.py 3KB
__init__.py 0B
tdagent
__init__.py 63B
tdagent.py 8KB
algorithms
rmr.py 1KB
anticor2.py 4KB
cornu.py 2KB
ubah.py 470B
eg.py 1KB
__init__.py 97B
up.py 2KB
bcrp.py 2KB
anticor_deprecated.py 5KB
sp.py 585B
rmr_deprecated.py 833B
bk_deprecated.py 3KB
cornk.py 3KB
olmar2.py 1KB
corn_deprecated.py 3KB
anticor1.py 3KB
cwmr_var.py 2KB
pamr.py 2KB
m0.py 876B
cwmr_std.py 3KB
bk.py 3KB
crp.py 731B
best.py 924B
wmamr.py 1KB
ons.py 2KB
olmar.py 3KB
bnn.py 3KB
trade
__init__.py 0B
backtest.py 3KB
trader.py 5KB
net_config.json 879B
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