stata-regressby:Stata中的超快速分组回归

回归 | | | | | Stata中的灵活和超快分组回归 version 0.51 31jul2018 概述 regressby是运行分组OLS回归的快速有效的方法； 也就是说，它会根据数据集的子集估算给定的OLS回归模型，并返回与每次回归相关的系数和标准误差。 从功能上讲，它与内置的-statsby-程序非常相似，但是-regressby-在大多数情况下的运行速度比-statsby-快10到1000倍。 当有许多组时，每组中的观察数相对较小，并且当回归模型仅包含几个参数时，性能提升特别大。 regressby支持许多有用的功能：用if / in，分析权重，异方差稳健性和聚类标准误差设置子集。 此外，与statsby不同，regressby（可选）允许用户通过返回与每对估计参数对相关的采样协方差来访问与每个回归相关联的完整方差-协方差矩阵。 动机 以示例的方式解释回归是最简单的。