LimitOrderBook:RGM 顾问订单簿编程问题

RGM 顾问订单簿编程问题 概述 该项目使用 Python 来解决发布在其部分的 RGM 顾问 。 我还没有申请 RGM Advisors 的职位，但我发现这个编程挑战很有趣并决定完成它。 该任务首先涉及从一系列市场数据消息组装“限价订单簿”。 这些消息要么向书中添加订单，要么减少现有订单的大小（有时会完全消除它）。 订单簿自然分为两部分，一侧代表未完成的买入限价单（称为“出价”），另一侧代表未完成的卖出限价单（称为“要价”）。 在这个项目中，订单簿的每一面都使用OrderBook类的一个实例来表示。 每个OrderBook对象都使用两个主要数据结构， price_map和order_map 。 price_map是一个 Python 字典（散列图），它将价格映射到书那一侧该价格的总大小。 order_map是一个 Python 字典（哈希图），它将订单 ID映射到price和siz